摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金－招募说明书（更新） 摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金         招募说明书（更新）  基金合同见效日历：2018 年 1 月 19 日  基金护士东谈主：摩根基金护士（中国）有限公司  基金托管东谈主：中国工商银行股份有限公司                    摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金－招募说明书（更新） 【紧迫领导】    本基金于【2017】年【8】月【9】日经中国证券监督护士委员会证监许可 20171469 号文注册。    基金护士东谈主保证本招募说明书的内容信得过、准确、齐全。    本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不表 明其对本基金的价值和收益作出实践性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风 险。    投资有风险，投资东谈主认购（或申购）基金时应当谨慎阅读本招募说明书。    基金的过往功绩并不预示其畴昔阐明，基金护士东谈主护士的其他基金的功绩并不 组成对本基金功绩阐明的保证。    基金护士东谈主依照恪尽责守、诚挚信用、严慎用功的原则护士和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。    本基金的主义客户不包括特定的机构投资者，保证刚正对待每一位投资者。    本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等因素产生波动，投资 者在投老本基金前，需充分了解本基金的家具秉性，并承担基金投资中出现的各种 风险，包括：因政事、经济、社会等环境因素对质券价钱产生影响而形成的系统性 风险，个别证券专有的非系统性风险，由于基金投资东谈主贯穿巨额赎回基金产生的流 动性风险，基金护士东谈主在基金护士实施过程中产生的基金护士风险，本基金的特定 风险等。    本基金不错参与中小企业私募债券的投资。中小企业私募债刊行东谈主为中小微、 非上市企业，存在着公司治理结构相对薄弱、企业计算风险高、信息败露透明度不 足等特色。投资中小企业私募债将存在负约风险和流动性不及的风险，这将在一定 进程上加多基金的信用风险和流动性风险。    本基金不错参加科创板股票的投资。基金资产投资于科创板股票，会靠近科创 板机制下因投资标的、市集轨制以及来去功令等互异带来的专有风险，包括但不限 于流动性风险、退市风险、投资鸠合度风险、市集风险、系统性风险、股价波动风 险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或市集环境的变化，遴荐将部分基金资 产投资于科创板股票或遴荐不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非势必投 资于科创板股票。                           摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金－招募说明书（更新）    本基金不错参与存托凭证的投资，除与其他仅投资于沪深市集股票的基金所面 临的共同风险外，本基金还将靠近中国存托凭证价钱大幅波动甚而出现较大损失的 风险，以及与中国存托凭证刊行机制干系的风险。    当本基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，基金护士东谈主履行相应程 序后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书的干系章节。侧袋机 制实施时间，基金护士东谈主将对基金简称进行极度象征，并不办理侧袋账户的申购赎 回。请基金份额抓有东谈主仔细阅读干系内容并暖和本基金启用侧袋机制时的特定风险。    本基金属于羼杂型基金家具，预期风险和收益水平低于股票型基金，高于债券 型基金和货币市集基金，属于较高风险收益水平的基金家具。    投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、基金家具资 料撮要及《基金合同》。    请个东谈主投资者阅读并充分了解《摩根基金护士（中国）有限公司用户秘籍政策》 （ https://www.cifm.com/service/ETguide/rules/201908/t20190822_144519.ht ml），剖析并同意摩根基金护士（中国）有限公司就为您开立基金账户并提供相应 基金业务行径之目的及法律法则和监管划定（如反洗钱、投资者稳妥性护士、实名 制等）的要求，根据上述秘籍政策和法律法则和监管划定汇集、使用、存储或以其 他方式处理您的个东谈主信息，您的个东谈主信息包括个东谈主基本尊府、个东谈主身份信息、个东谈主 财产信息等信息，其中包括部分敏锐个东谈主信息。要是您不同意咱们处理您的干系个 东谈主信息，咱们将无法为您提供基金账户以及相应的基金业务干系的服务。    对于机构投资者，如波及提供第三方个东谈主信息的，应当确保个东谈主信息着手正当 何况确看护士东谈主处理其个东谈主信息不违反该第三方的授权同意。机构投资者请提醒该 第三方阅读《摩根基金护士（中国）有限公司用户秘籍政策》，出奇地应当根据《个 东谈主信息保护法》干系划定奉告护士东谈主将若那处理其个东谈主信息，并获取该第三方同意。    本招募说明书“基金护士东谈主”章节中所载内容截止日为 2025 年 5 月 8 日；本 招募说明书所载其他内容截止日为 2024 年 11 月 13 日，基金投资组合及基金功绩 的数据截止日为 2024 年 9 月 30 日（财务数据未经审计）。                            二〇二五年五月                                                摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金－招募说明书（更新）            摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）            摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金－招募说明书（更新）                   一、序论  招募说明书依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和其他关联法律法则的 划定，以及《摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金基金合同》(以下简称 “合同”或“基金合同”)编写。  本招募说明书发扬了摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金(以下简 称“本基金”或“基金”)的投资主义、策略、风险、费率等与投资东谈主投资决策有 关的全部必要事项，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读招募说明书。  基金护士东谈主承诺本招募说明书不存在职何乌有内容、误导性敷陈或要紧遗漏， 并对其信得过性、准确性、齐全性承担法律工作。本基金是根据本招募说明书所载 明的尊府央求召募的。本基金护士东谈主莫得寄托或授权任何其他东谈主提供未在本招募 说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。  基金护士东谈主承诺以诚挚信用、用功尽责的原则护士和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金根据招募说明书所载明尊府刊行。  本招募说明书依据基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金当事东谈主之间权利义务的法律文献。招募说明书主要向投资者败露与本基金干系 事项的信息，是投资者据以遴荐及决定是否投资于本基金的要约邀请文献。基金 投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主， 其抓有基金份额的行径自身即标明对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、 基金合同过火它关联划定享有权利，承担义务。  基金投资东谈主欲了解基金份额抓有东谈主的权利和义务，应详实查阅基金合同。                  摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金－招募说明书（更新）                        二、释义     在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 及对该基金合同的任何有用校正和补充 子无邪配置羼杂型证券投资基金托管契约》及对该托管契约的任何有用校正和补 充 明书》过火更新 司法解释、行政规章以过火他对基金合同当事东谈主有敛迹力的决定、决议、文书等      《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届寰球东谈主民代表大会常务委员会 第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰球东谈主民代表大会常务委员会 第三十次会议校正，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二 届寰球东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《寰球东谈主民代表大会常务委员会关 于修改等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民共和国证 券投资基金法》及颁布机关对其每每作念出的校正 施的《公开召募证券投资基金销售机构监督护士办法》及颁布机关对其每每作念出 的校正       《信息败露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日 实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决 定》修正的《公开召募证券投资基金信息败露护士办法》及颁布机关对其每每作念 出的校正       《运作办法》：指《公开召募证券投资基金运作护士办法》及颁布机关对                 摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金－招募说明书（更新） 其每每作念出的校正       《流动性风险护士划定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同庚 10 月 1 日实施的《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险护士划定》及颁布机关 对其每每作念出的校正 务的法律主体，包括基金护士东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主 正当登记并存续或经关联政府部门批准栽培并存续的企业法东谈主、事迹法东谈主、社会 团体或其他组织 照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 东谈主 办理基金份额的申购、赎回、转念、转托管及如期定额投资等业务 中国证监会划定的其他条件，取得基金销售业务经历并与基金护士东谈主签订了基金 销售服务代理契约，代为办理基金销售业务的机构 投资东谈主基金账户的建立和护士、基金份额登记、基金销售业务的说明、算帐和结 算、代理披发红利、建立并守护基金份额抓有东谈主名册和办理非来去过户等 国）有限公司或接受摩根基金护士（中国）有限公司寄托代为办理登记业务的机 构                   摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金－招募说明书（更新） 护士的基金份额余额过火变动情况的账户 构买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户 基金护士东谈主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获取中国证监会书面说明的 日历 产算帐完毕，算帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 不得跳跃 3 个月 常往未来 绽开日     《业务功令》：指《摩根基金护士（中国）有限公司绽开式基金业务功令》， 是范例基金护士东谈主所护士的绽开式证券投资基金登记方面的业务功令，由基金管 理东谈主和投资东谈主共同降服 请购买基金份额的行径 请购买基金份额的行径 定的条件要求将基金份额兑换为现款的行径                摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金－招募说明书（更新） 划定的条件，央求将其抓有基金护士东谈主护士的、某一基金的基金份额转念为基金 护士东谈主护士的其他基金基金份额的行径 抓基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账 户内自动完成扣款及基金申购央求的一种投资方式 上基金转念中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金转念中转入申 请份额总和后的余额)跳跃上一绽开日基金总份额的 10% 行进款利息、已杀青的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的纯粹 款项过火他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 式，将基金养息投资组合的市集冲击成安分拨给实践申购、赎回的投资者，从而 减少对存量基金份额抓有东谈主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受挫伤并 得到刚正对待 以合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个往未来以上的逆回购 与银行如期进款（含契约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、通顺受 限的新股及非公开刊行股票、资产支抓证券、因刊行东谈主债务负约无法进行转让或 来去的债券等                          摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金－招募说明书（更新） 网网站（包括基金护士东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子败露网站） 等媒介 件 账户进行处置算帐，目的在于有用隔断并化解风险，确保投资者得到刚正对待， 属于流动性风险护士器具。侧袋机制实施时间，原有账户称为主袋账户，专门账 户称为侧袋账户               （1）无可参考的活跃市集价钱且给与估值时期仍导致 公允价值存在要紧不确定性的资产；                （2）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍 导致资产价值存在要紧不确定性的资产；                  （3）其他资产价值存在要紧不确定性的 资产 基金家具尊府撮要》过火更新。                                三、基金护士东谈主 一、基金护士东谈主概况      本基金的基金护士东谈主为摩根基金护士（中国）有限公司，基本信息如下：      注册地址：中国（上海）目田贸易磨真金不怕火区陆家嘴环路 479 号 42 层和 43 层      办公地址：中国（上海）目田贸易磨真金不怕火区陆家嘴环路 479 号 42 层和 43 层      法定代表东谈主：王琼慧      总司理：王琼慧      成立日历：2004 年 5 月 12 日      实缴注册老本：贰亿伍仟万元东谈主民币      股东称呼、股权结构及抓股比例：      JPMorgan Asset Management Holdings Inc.   100%      摩根基金护士（中国）有限公司是经中国证监会证监基字200456 号文批准， 于 2004 年 5 月 12 日成立的基金护士公司。                      摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金－招募说明书（更新） 老本保抓不变，股东及出资比例分别由上海海外相信有限公司 67％和摩根资产 护士（英国）有限公司 33％变更为 51%和 49%。 司”变更为“上投摩根基金护士有限公司”，该更名央求于 2006 年 4 月 29 日获 得中国证监会的批准，并于 2006 年 6 月 2 日在国度工商总局完成通盘变更干系 手续。 二亿五千万元东谈主民币，公司股东的出资比例不变。该变更事项于 2009 年 3 月 31 日在国度工商总局完成通盘变更干系手续。 托 有 限 公 司 将 其 抓 有 的 本 公 司 51% 股 权 ， 与 原 另 一 股 东 JPMorgan Asset Management (UK) Limited 将其抓有的本公司 49%股权转让给摩根资产护士控股 公司（JPMorgan Asset Management Holdings Inc.），从而摩根资产护士控股公司取 得本基金护士东谈主全部股权。    基金护士东谈主于 2023 年 4 月 12 日发布公告，基金护士东谈主的称呼由“上投摩根 基金护士有限公司”变更为“摩根基金护士（中国）有限公司”，该称呼变更事 项已于 2023 年 4 月 10 日完成工商变更登记手续。    基金护士东谈主无任何受处罚纪录。 二、主要东谈主员情况    董事长：Daniel Watkins    学士学位。    曾任摩根资产护士欧洲业务副首席执行官、摩根资产欧洲业务首席运营官、 全球投资护士运营总监、欧洲运营总监、欧洲注册登记业务总监、卢森堡运营总 监、欧洲注册登记业务及伦敦投资运营司理、富林明投资运营团队司理等职务。    现任摩根资产护士亚洲业务首席执行官、资产护士运营委员会成员、集团亚 太护士团队成员；摩根基金护士（中国）有限公司董事长。    董事：Paul Bateman                     摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金－招募说明书（更新）   大学本科学位。   曾任 Chase Fleming Asset Management Limited 全球总监、摩根资产护士全球 投资护士业务行政总裁。   现任摩根资产护士全球主席、资产护士营运委员会成员及投资委员会成员。   董事：Paul Quinsee   学士学位。   曾任摩根资产护士好意思国权益投资总监、摩根全球权益投资团队投资组合司理 和客户投资组合司理，并曾在花旗银行和施罗德老本护士公司担任权益投资组合 司理。   现任摩根资产护士全球权益投资总监、资产护士投资委员会联合主席。   董事：王琼慧   硕士学位。   曾任摩根资产护士中国区总裁、中国机构业务主管，摩根资产护士（中国） 有限公司（WFOE）总司理和法东谈主代表。   现任摩根基金护士（中国）有限公司总司理。   董事：杜猛   硕士学位。   历任天同证券、华夏证券、国信证券、中银海外研究员；摩根基金护士（中 国）有限公司行业众人、基金司理助理、基金司理、总司理助理/国内权益投资一 部总监兼资深基金司理。   现任摩根基金护士（中国）有限公司副总司理兼投资总监。   董事：胡海兰   学士学位。   曾任法国巴黎银行上海分行财务主管，摩根基金护士（中国）有限公司财务 部总监、行政部总监。   现任摩根基金护士（中国）有限公司副总司理兼首席财务官。   孤独董事：周元   硕士学位。   曾任布兰迪斯大学讲师、波士顿谈富银行研究部主管、瑞士银行中国区主管、                      摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金－招募说明书（更新） 香港期货来去通盘限公司和香港期货结算有限公司财务总监和行政总裁、芝加哥 商品来去所亚洲业务发展总监、中国投资有限工作公司首席策略官（执行委员会 成员）及财务部总监，并曾在香港铁路有限公司和花旗银行（中国）有限公司担 任孤独董事。   现任惠黎基金会主席。   孤独董事：曾翀   司帐师。   曾任香港跑马会集团财务总监，香港证监会家具商酌委员会委员，协康会名 誉管库和执行委员会和投资小组委员会成员，戴麟趾爵士康乐基金、观望子女教 育相信基金和观望西席及福利相信基金投资商酌委员会主席，香港房屋协会资金 护士特设委员会成员，另类投资护士协会（AIMA）全球投资者带领委员会成员， 以及宝积老本控股有限公司孤独非执行董事。   现任香港铁路有限公司退休谋划孤独董事。   孤独董事：Matthew BERSANI   好意思国哥伦比亚大学法学院法学博士。   曾任谢尔曼·想特灵讼师事务所（香港）合伙东谈主，及保罗·韦斯讼师事务所 北京办事处负责东谈主。   现为克利夫集团合伙东谈主、首创东谈主。   监事会主席：陈俊祺   学士学位。   曾任好意思国运通银行（香港）金融服务总监、嘉信原意（香港）业务发展总监 及怡富资产护士（香港）直销业务主管。   现任摩根资产护士亚太区首席行政官。   监事：Nora Choi-Lee   曾任瑞士联合银行董事总司理、摩根资产护士（好意思国） 资产和资产护士运 营执行董事、首席运营官。曾就读于好意思国罗格斯大学。   现任摩根资产护士亚太区副首席行政官。   职工代表监事：万隽宸               摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金－招募说明书（更新）   学士学位。   曾任上海海外集团法务司理、上投摩根基金护士有限公司首席风险官、尚腾 老本护士有限公司总司理。   现任摩根基金护士（中国）有限公司投资董事。   职工代表监事：李凌鸿   学士学位。   曾任好意思国银行上海分行金融市集营运部及中台副总监、合规部副总监，摩根 基金护士（中国）有限公司监察稽核部资深操派头险护士司理。   现任摩根基金护士（中国）有限公司运营风险护士部总监。   王琼慧女士，总司理   硕士学位。   曾任摩根资产护士中国区总裁、中国机构业务主管，摩根资产护士（中国） 有限公司（WFOE）总司理和法东谈主代表。   杜猛先生，副总司理   毕业于南京大学，获经济学硕士学位。   历任天同证券、华夏证券、国信证券、中银海外研究员；摩根基金护士（中 国）有限公司（原上投摩根基金护士有限公司）行业众人、基金司理助理、基金 司理、总司理助理/国内权益投资一部总监兼资深基金司理。   郭鹏先生，副总司理   毕业于上海财经大学，获企业护士硕士学位。   历任摩根基金护士（中国）有限公司（原上投摩根基金护士有限公司）市集 司理、市集部副总监，家具及客户营销部总监、市集部总监兼互联网金融部总监、 总司理助理。   刘非女士，副总司理   硕士研究生。   曾任易方达基金董事总司理、渠谈与营销护士总部总司理，招商基金首席市 场官兼渠谈业务总部部门负责东谈主。                   摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金－招募说明书（更新）    刘富伟先生，副总司理    硕士研究生。    曾任鹏华基金护士有限公司机构原意部总司理，摩根基金护士（中国）有限 公司总司理助理。    郭海明女士，副总司理    硕士学位。    曾任摩根士丹利证券（中国）有限公司、野村东方海外证券有限公司合规总 监。    胡海兰女士，副总司理    学士学位。    曾任法国巴黎银行上海分行财务主管，摩根基金护士（中国）有限公司财务 部总监、行政部总监。    邹树波先生，督察长    护士学学士学位。    曾任天健司帐师事务所高等表情司理，上海证监局主任科员，摩根基金护士 （中国）有限公司（原上投摩根基金护士有限公司）监察稽核部副总监、监察稽 核部总监。    卢蓉女士，首席信息官    硕士研究生。    曾任第一创业摩根大通证券有限工作公司（现更名为第一创业证券承销保荐 有限工作公司）信息时期部负责东谈主、嘉实基金护士有限公司投研体系首席信息官。    何智豪先生曾任中国海外金融股份有限公司组合与量化策略研究员、资产管 理部高等司理。2020 年 7 月起加入摩根基金护士（中国）有限公司（原上投摩根 基金护士有限公司），现任指数及量化投资部基金司理。    本基金历任基金司理黄栋，其任职日历为 2018 年 1 月 19 日至 2019 年 12 月 女士，任职时间为 2021 年 1 月 7 日至 2025 年 5 月 8 日。                摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金－招募说明书（更新）   胡迪，指数及量化投资部总监兼基金司理；韩秀一，基金司理；何智豪，基 金司理；毛时超，基金司理；曲蕾蕾，投资司理。   上述东谈主员之间不存在嫡支属关系。   三、基金护士东谈主的职责   份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   收益；   法律行径； 四、基金护士东谈主承诺  及限制全权处理本基金的投资。                        （以下简称：                             《证券法》）及  其他关联法律法则的行径，并建立健全里面抑制轨制，遴选有用步骤，驻守  违反《证券法》过火他关联法律法则行径的发生。  遴选有用步骤，驻守法律法则划定的遮挡行径的发生：      （1） 违反基金份额抓有东谈主的利益，将基金资产用于向第三东谈主典质、                  摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金－招募说明书（更新）            担保、资金拆借或者贷款，按照国度关联划定进行融资担保的            除外；     （2） 从事有可能使基金承担无尽工作的投资；     （3） 从事证券承销行径；     （4） 违反证券来去业务功令，主宰和侵犯市集价钱；     （5） 违反法律法则而挫伤基金份额抓有东谈主利益的；     （6） 法律、法则及监管机关划定遮挡从事的其它行径。  法律、法则及行业范例，诚挚信用、用功尽责，不从事以下行径：     （1）越权或非法计算；     （2）违反基金合同或基金托管契约；     （3）成心挫伤基金份额抓有东谈主或其它基金干系机构的正当利益；     （4）在向中国证监会报送的材料中平心而论；     （5）断绝、打扰、阻隔或严重影响中国证监会照章监管；     （6）玩忽工作、花消权力；     （7）泄漏在职职时间明察的关联证券、基金的生意私密、尚未照章公     开的基金投资内容、基金投资谋划等信息；     （8）违反证券来去风物业务功令，侵犯市集顺序；     （9）在公开信息败露中成心含有乌有、误导、诓骗要素；     （10）其它法律法则以及中国证监会遮挡的行径。      （1）依照关联法律法则和基金合同的划定，本着严慎的原则为基金    份额抓有东谈主谋取最大利益；      （2）不利用职务之便为我方、代理东谈主、代表东谈主、受雇东谈主或任何其它    第三东谈主谋取欠妥利益；      （3）不泄漏在职职时间明察的关联证券、基金的生意私密、尚未依    法公开的基金投资内容、基金投资谋划等信息；      （4）不以任何容貌为其它组织或个东谈主进行证券来去。              摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金－招募说明书（更新） 五、里面抑制轨制 基金护士东谈主里面抑制遵命以下原则：   （1）健全性原则。里面抑制应当包括基金护士东谈主的各项业务、各个部门或   机构和各级东谈主员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个要道。   （2）有用性原则。通过科学的内控妙技和方法，建立合理的内控轨范，维   护内控轨制的有用执行。   （3）孤独性原则。基金护士东谈主各机构、部门和岗亭职责应当保抓相对孤独，   基金护士东谈主基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。   （4）相互制约原则。基金护士东谈主里面部门和岗亭的建树应当权责分明、相   互制衡。   （5）成本效益原则。基金护士东谈主运用科学化的计算护士方法缩小运作成本，   提高经济效益，以合理的抑制成本达到最好的里面抑制成果。   （1）正当合规性原则。基金护士东谈主内控轨制应当得当国度法律、法则、规   章和各项划定。   （2）全面性原则。里面抑制轨制应当涵盖基金护士东谈主计算护士的各个要道，   不得留有轨制上的空缺或短处。   （3）审慎性原则。制定里面抑制轨制应当以审慎计算、提神和化解风险为   起点。   （4）应时性原则。里面抑制轨制的制定应当跟着关联法律法则的养息和基   金护士东谈主计算政策、计算方针、计算理念等表里部环境的变化进行实时的修   改或完善。   （1）基金护士东谈主承诺以上对于里面抑制的败露信得过、准确；   （2）基金护士东谈主承诺根据市集的变化和基金护士东谈主的发展接续完善里面合规抑制。   （1）董事会下设风险抑制委员会，主要负责基金护士东谈主风险护士政策和控   制政策、调和突发要紧风险等事项。          摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金－招募说明书（更新） （2）董事会下设督察长，平直向董事会负责，对本公司过火管当事人谈主员的经 营护士和执业行径的合规性进行审查、监督和查验。 （3）计算护士层下设风险护士干系的议事机构，协助护士层加强公司风险 护士体系开垦，鞭策风险护士文化的形成，在计算护士层授权范围内，如期 审议公司各项风险护士要紧事项的情况陈说；对要紧风险事项进行跨部门讨 论、评估和决策；研究和部署要紧风险的提神步骤；审议公司风险护士方面 的其他事项；推动公司风险护士文化开垦工作。 （4）监察稽核部孤独于公司各业务部门，对公司的合规运营承担孤独审查、 监控、查验和呈报职责，对督察长负责。监察稽核部门对在监察稽核过程中 发现的问题实时提倡改进认识。 （5）风险护士部负责公司投资风险、流动性风险、来去敌手风险政策制定 及框架护士工作，建立并完善公司投资风险、流动性风险、来去敌手风险管 理框架、明确以优势险识别、监测、评估和呈报的工作要求。 （6）运营风险护士部负责协助各业务部门执行内控要求，保障运营安全， 根据法则、公司轨制经过和干系业务秉性，厘清各业务条线的风险点，评估 其潜在影响，并衔接公司里面抑制体系的有用性和齐全性进行梳理，找出弱 点和问题，与业务部门确定改进决策并进行抓续监控。 （7）投资准则护士部负责执行和管控投资准则，通过栽培投资准则、事前管 控、过后管控，保障基金投资运作得当法则、合同及公司里面要求。      摩根基金护士（中国）有限公司风险护士架构图                摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金－招募说明书（更新）                        股东                       董事会                                  风险抑制委员会     督察长              计算护士层                                  风险护士委员会                                 里面抑制护士委员会    监察稽核部      运营风险护士部        投资准则护士部   风险护士部                      四、基金托管东谈主  （一）基金托管东谈主基本情况  称呼：中国工商银行股份有限公司  注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号  成立时间：1984年1月1日  法定代表东谈主： 廖林  注册老本：东谈主民币35，640，625.7089万元  接洽电话：010-66105799   接洽东谈主：郭明   （二）主要东谈主员情况   结果 2024 年 3 月，中国工商银行资产托管部共有职工 210 东谈主，平均年 龄 38 岁，99%以上职工领有大学本科以上学历，高管东谈主员均领有研究生以上 学历或高等时期职称。   （三）基金托管业务计算情况   算作中国大陆托管服务的先驱，中国工商银行自 1998 年在国内首家                摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金－招募说明书（更新） 提供托管服务以来，袭取“诚挚信用、用功尽责”的宗旨，依靠严实科学的 风险护士和里面抑制体系、范例的护士模式、先进的营运系统和专科的服务 团队，严格履行资产托管东谈主职责，为境表里广大投资者、金融资产护士机构 和企业客户提供安全、高效、专科的托管服务，展现优异的市集形象和影响 力。建立了国内托管银行中最丰富、最练习的家具线。领有包括证券投资基 金、相信资产、保障资产、社会保障基金、基本养老保障、企业年金基金、 QFII 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司衔接资产护士谋划、证券公 司定向资产护士谋划、生意银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管 理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类皆全的托管家具体系，同期在国内率先开 展绩效评估、风险护士等升值服务，不错为各种客户提供个性化的托管服务。 结果 2023 年 12 月，中国工商银行共托管证券投资基金 1404 只。自 2003 年 以来，本行贯穿二十一年获取香港《亚洲货币》、英国《全球托管东谈主》、香港 《财资》、好意思国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境表里权 威财经媒体评比的 97 项最好托管银行大奖；是获取奖项最多的国内托管银 行，优良的服务品性获取国表里金融领域的抓续招供和往往好评。   （四）基金托管东谈主的里面抑制轨制      中国工商银行资产托管部在风险护士的实操过程中根据海外公认的内 部抑制 COSO 准则从里面环境、风险评估、抑制行径、信息与通常、监督与评 价五个方面构建起了托管业务里面风险抑制体系，并纳入颐养的风险护士体 系。      中国工商银行资产托管部从成立之日肇端终秉抓范例运作的原则，将建 立系统、高效的风险提神和抑制体系视为工作重心。跟着市集环境的变化和 托管业务的快速发展，新问题新情况的接续出现，资产托管部不折不扣将风 险护士置于与业务发展同等紧迫的位置，视风险提神和抑制为托管业务糊口 与发展的生命线。资产托管部实施全员风险护士，将风险抑制工作落实到具 体业务部门和干系业务岗亭，每位职工均有义务对我方岗亭职责范围内的风 险负责。从 2005 年于今，中国工商银行资产托管部共十七次告成通过评估组 织里面抑制和安全步骤最巨擘的 ISAE3402 审阅，全部获取无保属认识的控 制及有用性呈报，充分标明孤独第三方对中国工商银行托管服务在风险护士、                  摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金－招募说明书（更新） 里面抑制方面的健全性和有用性的全面招供，也阐述中国工商银行托管服务 的风险抑制才能也曾与海外大型托管银行接轨，达到海外先进水平。 实时。 掩盖资产托管业务各项业务经过和护士行径，掩盖通盘机构、部门和从业东谈主 员。 业务事项、重心业务要道和高风险领域。 经过等方面形成相互制约、相互监督的机制，同期兼顾运营效率。 险特色相适合，并进行动态养息，以合理成本杀青里面抑制主义。 念，栽培机构或开展各项计算护士行径均应坚抓内控优先。 以合理成本杀青存效抑制。      资产托管业务里面抑制纳入全行颐养的里面抑制体系。 抑制体系，算作全行托管业务的牵头护士部门，根据行内里面抑制基本划定 建立健全里面抑制体系，建立与托管业务条线相适合的里面抑制运行机制，              摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金－招募说明书（更新） 确定各项业务行径的风险抑制点，制定圭臬颐养的业务轨制；遴选稳妥的控 制步骤，合理保证托管业务经过的计算效率和成果，组织开展资产托管业务 里面抑制步骤的执行、监督和查验，督促各机构落实抑制步骤。 点，如期或不如期在全行开展干系业务监督查验，将托管业务查验表情整合 到全行业务监督查验工作中，将全行托管业务纳入内控评价体系。 组织开展本机构里面抑制的日常运行及自查工作，实时整改、纠正、处理存 在的问题。   工商银行资产托管部嗜好里面抑制轨制的开垦，坚抓把风险提神和抑制 的理念和方法融入岗亭职责、轨制开垦和工作经过中，建立了一整套里面控 制轨制体系，包括《资产托管业务护士划定》、《资产托管业务里面抑制护士 办法》、    《资产托管业务全面风险护士办法》、                    《资产托管业务营运护士办法》、 《资产托管业务合同护士办法》、               《资产托管业务档案护士办法》、《资产托管 业务系统护士办法》、《资产托管业务要紧突发事件济急预案》、《资产托管业 务从业东谈主员护士办法》等，在环境、轨制、经过、岗亭职责、东谈主员、授权、 立异、合同、钤记、服务质地、收费、反洗钱、驻守利益冲破、业务贯穿性、 考核、信息系统等全方面执行里面抑制步骤。   资产托管业务切实履行风险护士第一起防地的主体职责，按照“主动防、 智能控、全面管”的照意象路，主动将资产托管业务的风险护士纳入全行全 面风险护士体系，以“管住东谈主、管住钱、管好防地、管好底线”为护士重心， 搭建适合资产托管业务特色的风险护士架构，通过鞭策托管业务体制机制与 完善集约化营运鼎新、建立资产托管风险护士委员会机制、完善资产托管业 务轨制体系、加强资产托管业务戎行开垦、科技赋能、建立健全济急灾备体 系、建立审计发现问题整改台账、加强东谈主员护士等步骤，有用抑制操派头险、 合规风险、声誉风险、信息科技风险和次生风险。               摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金－招募说明书（更新）   中国工商银行制订了完善的资产托管业务贯穿性工作谋划和济急预案， 具备行之有用的灾备还原决策、充足的迁徙办公设备、同城异城相衔接的备 份办公风物、必要的管当事人谈主员、科学了了的 AB 岗亭建树及如期演练机制。在 要紧突发事件发生后，可根据突发事件的对托管业务贯穿性营运影响进程的 评估，应时遴荐或循序启动“原风物现场+居家”、                       “部分同城外乡+居家”、                                  “部 分异城外乡+居家”、“外乡全部切换”四种决策，由“总部+总行级营运中心 +托管分部+境外营运机构”形玉成球、全天候营运汇集，向客户提供贯穿性 服务，确保托管家具日常来去的实时算帐和交割。  （五）基金托管东谈主对基金护士东谈主运作基金进行监督的方法和轨范   根据《基金法》、基金合同、托管契约和关联基金法则的划定，基金托管东谈主 对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资遮挡行径、基金参与 银行间债券市集、基金资产净值的狡计、基金份额净值狡计、应收资金到账、基 金用度开支及收入确定、基金收益分拨、干系信息败露、基金宣传推介材料中登 载基金功绩阐明数据等进行监督和核查，其中对基金的投资比例的监督和核查自 基金合同见效之后六个月脱手。   基金托管东谈主发现基金护士东谈主违反《基金法》、基金合同、基金托管契约或有 关基金法律法则划定的行径，应实时以书面容貌文书基金护士东谈主限期纠正，基金 护士东谈主收到文书后应实时查对，并以书面容貌对基金托管东谈主发出回函说明。在限 期内，基金托管东谈主有权随时对文书县项进行复查，督促基金护士东谈主改正。基金管 理东谈主对基金托管东谈主文书的非法事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应呈报中国 证监会。   基金托管东谈主发现基金护士东谈主有要紧非法行径，应立即呈报中国证监会，同期 文书基金护士东谈主限期纠正。                 五、干系服务机构 一、基金销售机构：                      摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金－招募说明书（更新）    代销机构名单请详见基金护士东谈主网站。    基金护士东谈主不错根据情况变更、加多或者减少销售机构，并在基金护士东谈主网 站公示最新的销售机构名单。各销售机构具体销售时间以及提供的基金销售服务 可能有所互异，具体请商酌各销售机构。 二、基金登记机构： 摩根基金护士（中国）有限公司（同上） 三、讼师事务所与承办讼师： 称呼：上海源泰讼师事务所 注册地址：上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼 负责东谈主：廖海 接洽电话：021-5115 0298 传真：021-5115 0398 承办讼师：刘佳、姜亚萍 四、审计基金财产的司帐师事务所 称呼：普华永谈中天司帐师事务所（极度普通合伙） 注册地址：中国(上海)目田贸易磨真金不怕火区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单 元 01 室 办公地址：中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼 执行事务合伙东谈主：李丹 电话：(021) 23238888 传真：(021) 23238800 接洽东谈主：耿亚男 承办注册司帐师：叶尔甸、耿亚男                     六、基金的召募及基金合同的见效    本基金根据中国证券监督护士委员会《对于核准上投摩根量化多因子无邪配                （证监许可20171469 号文），自 2017 年 11 置羼杂型证券投资基金召募的批复》 月 27 日起向全社会公开召募，结果 2018 年 1 月 12 日召募工作告成结果。                     摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金－招募说明书（更新）      经普华永谈中天司帐师事务通盘限公司验资，本次召募的有用净认购金额为 资 确 认 日 之 前 产 生 的 银 行 利 息 共 计 326，928.47 元 东谈主 民 币 ， 折 合 基 金 份 额      经中国证券监督护士委员会核准，本基金的基金合同于 2018 年 1 月 19 日生 效。本基金为契约型绽开式羼杂型基金，存续期限为不如期。                  七、基金份额的申购、赎回和转念    一、申购和赎回风物    本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金护士东谈主 在本招募说明书第五章或其他干系公告中列明。基金护士东谈主可根据情况变更或增 减销售机构，并在基金护士东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销 售业务的营业风物或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。    二、申购和赎回的绽开日实时间    投资东谈主在绽开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券来去 所、深圳证券来去是以及干系期货来去所的正常往未来的来去时间，但基金护士 东谈主根据法律法则、中国证监会的要求或基金合同的划定公告暂停申购、赎回时除 外。    基金合同见效后，若出现新的证券/期货来去市集、证券/期货来去所来去时 间变更或其他极度情况，基金护士东谈主将视情况对前述绽开日及绽开时间进行相应 的养息，但应在实施日前依照《信息败露办法》的关联划定在指定媒介上公告。    基金护士东谈主自基金合同见效之日起不跳跃三个月脱手办理申购，具体业务办 理时间在申购脱手公告中划定。    基金护士东谈主自基金合同见效之日起不跳跃三个月脱手办理赎回，具体业务办 理时间在赎回脱手公告中划定。    在确定申购脱手与赎回脱手时间后，基金护士东谈主应在申购、赎回绽开日前依             摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金－招募说明书（更新） 照《信息败露办法》的关联划定在指定媒介上公告申购与赎回的脱手时间。   基金护士东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转念。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时间提倡申购、赎回或转念 央求且登记机构说明接受的，其基金份额申购、赎回或转念价钱为下一绽开日基 金份额申购、赎回或转念的价钱。   三、申购与赎回的原则    “未知价”原则，即申购、赎回价钱以央求当日收市后狡计的基金份额净 值为基准进行狡计； 功令赎回；   基金护士东谈主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行养息。基金护士东谈主 必须在新功令脱手实施前依照《信息败露办法》的关联划定在指定媒介上公告。   四、申购与赎回的轨范   投资东谈主必须根据销售机构划定的轨范，在绽开日的具体业务办理时间内提倡 申购或赎回的央求。   投资东谈主申购基金份额时，必须全额托付申购款项。投资东谈主托付申购款项，申 购成立；登记机构说明基金份额时，申购见效。   基金份额抓有东谈主递交赎回央求，赎回成立；登记机构说明赎回时，赎复活效。 投资东谈主赎回央求告成后，基金护士东谈主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。 遇证券/期货来去所或来去市集数据传输延伸、通信系统故障、银行数据交换系 统故障或其它非基金护士东谈主及基金托管东谈主所能抑制的因素影响业务处理经逾期， 赎回款项顺延至前述因素隐没日的下一个工作日划出。在发生多半赎回或基金合 同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金 合同关联条目处理。              摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金－招募说明书（更新）   基金护士东谈主应以来去时间结果前受理有用申购和赎回央求确本日算作申购 或赎回央求日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该来去的有 效性进行说明。T 日提交的有用央求，投资东谈主可在 T+2 日后(包括该日)到销售网 点柜台或以销售机构划定的其他方式查询央求的说明情况。若申购不告成，则申 购款项本金退还给投资东谈主。基金护士东谈主不错在法律法则允许的范围内，对上述业 务办理时间进行养息，并提前公告。   销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表该央求一定告成，而仅代表销售 机构照实给与到申购、赎回央求。申购、赎回的说明以登记机构的说明结果为准。 对于申购央求及申购份额的说明情况，投资东谈主应实时查询并妥善哄骗正当权利。   五、申购和赎回的金额 笔最低金额为 1 元东谈主民币。基金投资者将当期分拨的基金收益转购基金份额时， 不受最低申购金额的限制。   基金投资者可屡次申购，法律法则、中国证监会另有划定的除外。 央求赎回份额精准到极少点后两位，每次赎回份额不得低于 1 份，基金账户余额 不得低于 1 份，如进行一次赎回后基金账户中基金份额余额将低于 1 份，应一次 性赎回。如因分成再投资、非来去过户、转托管、多半赎回、基金转念等原因导 致的账户余额少于 1 份之情况，不受此限，但再次赎回时必须一次性全部赎回。 见更新的招募说明书或干系公告。 额的数目限制。基金护士东谈主必须在养息前依照《信息败露办法》的关联划定在指 定媒介上公告。   六、申购和赎回的价钱、用渡过火用途   申购用度 = (申购金额×申购费率) /（1＋申购费率），或申购用度=固定申 购费金额   净申购金额 = 申购金额-申购用度                  摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金－招募说明书（更新）   申购份额 = 净申购金额/ T 日基金份额净值   申购费率如下表所示：   申购金额区间                     费率   东谈主民币 100 万以下                1.5％   东谈主民币 100 万以上（含），500 万以下 1.0％   东谈主民币 500 万以上（含）             每笔东谈主民币 1，000 元   本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回用度。其中，   赎回总额＝赎回份数×T 日基金份额净值   赎回用度＝赎回总额×赎回费率   赎回金额＝赎回总额－赎回用度   赎回费率如下表所示：        抓有期限                     费率        一年以上(含) ，两年以内            0.35%        两年以上(含) ，三年以内            0.2%        三年以上(含)                  0% 入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在本日收市后 狡计，并在 T+1 日内公告。遇极度情况，经中国证监会同意，不错稳妥延伸狡计 或公告。 当日的基金份额净值，有用份额单元为份，上述狡计结果均按四舍五入方法，保 留到极少点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 以当日基金份额净值并扣除相应的用度，赎回金额单元为元。上述狡计结果均按 四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。             摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金－招募说明书（更新） 回基金份额时收取。对抓续抓有期少于 30 日的基金份额抓有东谈主收取的赎回费全 额计入基金财产；对抓续抓有期不少于 30 日但少于 3 个月的基金份额抓有东谈主收 取的赎回费，将赎回费总额的 75%计入基金财产；对抓续抓有期不少于 3 个月但 少于 6 个月的基金份额抓有东谈主收取的赎回费，将赎回费总额的 50%计入基金财 产；对抓续抓有期不少于 6 个月的基金份额抓有东谈主，将赎回费总额的 25%计入基 金财产；其余用于支付登记费和其他必要的手续费。 基金护士东谈主应当遴选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 断绝大额申购、暂停基金申购等步骤，切实保护存量基金份额抓有东谈主的正当权益。 具体划定请参见更新的招募说明书或干系公告。 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息败露办法》的关联划定在指定媒介 上公告。 场情况制定基金促销谋划，如期或不如期地开展基金促销行径。在基金促销行径 时间，按干系监管部门要求履行必要手续后，基金护士东谈主不错稳妥调低基金的销 售费率。 发布的公告，基金护士东谈主不再另行公告。 从业东谈主员申购本基金，并视情况给予一定申购费优惠。 金估值的刚正性。具体处理原则与操作范例遵命干系法律法则以及监管部门、自 律功令的划定。   七、断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金护士东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购央求：             摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金－招募说明书（更新） 金资产净值； 能对存量基金份额抓有东谈主利益组成潜在要紧不利影响时； 能对基金功绩产生负面影响，从而挫伤现存基金份额抓有东谈主利益的情形； 份额的比例达到或者跳跃 50%，或者变相遁入 50%鸠合度的情形时； 商说明后，基金护士东谈主应当遴选暂停接受基金申购央求的步骤； 法律、法则或功令等，从而可能挫伤本基金或基金份额抓有东谈主利益的情形；   发生上述第 1、2、3、5、7、9 项暂停申购情形之一且基金护士东谈主决定暂停 基金投资者的申购央求时，基金护士东谈主应当根据关联划定在指定媒介上刊登暂停 申购公告。要是投资东谈主的申购央求被断绝，被断绝的申购款项本金将退还给投资 东谈主。在暂停申购的情况排斥时，基金护士东谈主应实时还原申购业务的办理。   八、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金护士东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回央求或减速支付赎回 款项： 金资产净值； 商说明后，基金护士东谈主应当遴选减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回央求的措               摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金－招募说明书（更新） 施；   发生上述情形之一且基金护士东谈主决定暂停接受基金投资者的赎回央求时，基 金护士东谈主应在当日报中国证监会备案，已说明的赎回央求，基金护士东谈主应足额支 付；如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户央求量占央求总量的比例 分拨给赎回央求东谈主，未支付部分可缓期支付，并以后续绽开日的基金份额净值为 依据狡计赎回金额。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的干系条目处理。 基金份额抓有东谈主在央求赎回时可事前遴荐将当日可能未获受理部分赐与打消。在 暂停赎回的情况排斥时，基金护士东谈主应实时还原赎回业务的办理并公告。   九、多半赎回的情形及处理方式   若本基金单个绽开日内的基金份额净赎回央求(赎回央求份额总和加上基金 转念中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金转念中转入央求份额 总和后的余额)跳跃前一绽开日的基金总份额的 10%，即合计是发生了多半赎回。   当基金出现多半赎回时，基金护士东谈主不错根据基金那时的资产组合气象决定 全额赎回、部分缓期赎回或暂停赎回。   （1）全额赎回：当基金护士东谈主合计有才能支付投资东谈主的全部赎回央求时， 按正常赎回轨范执行。   （2）部分缓期赎回：当基金护士东谈主合计支付投资东谈主的赎回央求有贫寒或认 为因支付投资东谈主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大 波动时，基金护士东谈主在当日接受赎回比例不低于上一绽开日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回央求缓期办理。对于当日的赎回央求，应当按单个账户 赎回央求量占赎回央求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部 分，投资东谈主在提交赎回央求时不错遴荐缓期赎回或取消赎回。遴荐缓期赎回的， 将自动转入下一个绽开日连续赎回，直到全部赎回为止；遴荐取消赎回的，当日 未获受理的部分赎回央求将被打消。缓期的赎回央求与下一绽开日赎回央求一并 处理，无优先权并以下一绽开日的基金份额净值为基础狡计赎回金额，依此类推， 直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回央求时未作明确遴荐，投资东谈主未能赎回               摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金－招募说明书（更新） 部分作自动缓期赎回处理。   （3）若本基金发生多半赎回且单个基金份额抓有东谈主的赎回央求跳跃上一开 放日基金总份额的 10%，基金护士东谈主有权先行对该单个基金份额抓有东谈主超出 10% 以上的部分赎回央求实施缓期办理，但缓期办理的期限不得跳跃 20 个工作日。 而对该单个基金份额抓有东谈主 10%以内（含 10%）的赎回央求与当日其他投资者的 赎回央求按前述条目处理，具体见干系公告。   （4）暂停赎回：贯穿 2 个绽开日以上(含本数)发生多半赎回，如基金护士东谈主 合计有必要，可暂停接受基金的赎回央求；也曾接受的赎回央求不错减速支付赎 回款项，但不得跳跃 20 个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。   当发生上述缓期赎回并缓期办理时，基金护士东谈主应当通过邮寄、传真或者招 募说明书划定的其他方式在 3 个往未来内文书基金份额抓有东谈主，说明关联处理方 法，并在 2 日内在指定媒介上刊登公告。   十、流动性风险护士   基金护士东谈主经与基金托管东谈主协商一致，在确保投资者得到刚正对待的前提下， 可依照法律法则及基金合同的约定，概括运用各样流动性风险护士器具，对申购 及赎回央求等进行适度养息。在出现上述约定的情形时，基金护士东谈主可给与的流 动性风险护士器具包括但不限于：               （1）缓期办理多半赎回央求；                            （2）暂停接受赎 回央求；    （3）减速支付赎回款项；               （4）收取短期赎回费；                         （5）暂停基金估值；                                  （6） 舞动订价；（7）中国证监会认定的其他步骤。   出现上述情况时，投资者可能会因此无法全部或仅能部分赎回本基金、或赎 回款项需缓期支付，从而对投资者流动性产生一定影响。同期，投资者也可能会 靠近无法连续申购本基金可能，影响其投资谋划。   十一、暂停申购或赎回的公告和从头绽开申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 上刊登基金从头绽开申购或赎回公告，并在从头绽开日公布最近 1 个绽开日的基 金份额净值。               摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金－招募说明书（更新） 绽开申购或赎回时，基金护士东谈主应提前 2 日在指定媒介上刊登基金从头绽开申购 或赎回公告，并公告最近 1 个绽开日的基金份额净值。 暂停公告 1 次。暂停结果，基金从头绽开申购或赎回时，基金护士东谈主应提前 2 日 在指定媒介上贯穿刊登基金从头绽开申购或赎回公告，并公告最近 1 个绽开日的 基金份额净值。   十二、基金转念   基金护士东谈主不错根据干系法律法则以及基金合同的划定决定开办本基金与 基金护士东谈主护士的其他基金之间的转念业务，基金转念不错收取一定的转念费， 干系功令由基金护士东谈主届时根据干系法律法则及基金合同的划定制定并公告，并 提前奉告基金托管东谈主与干系机构。   十三、基金的非来去过户   基金的非来去过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形 而产生的非来去过户以及登记机构招供、得当法律法则的其它非来去过户，或者 按照干系法律法则或国度有权机关要求的方式进行处理的行径。不管在上述何种 情况下，接受划转的主体必须是照章不错抓有本基金基金份额的投资东谈主。   继承是指基金份额抓有东谈主归天，其抓有的基金份额由其正当的继承东谈主继承； 捐赠指基金份额抓有东谈主将其正当抓有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或社 会团体；司法强制执行是指司法机构依据见效司法文书将基金份额抓有东谈主抓有的 基金份额强制划转给其他天然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非来去过户必须提供基 金登记机构要求提供的干系尊府，对于得当条件的非来去过户央求按基金登记机 构的划定办理，并按基金登记机构划定的圭臬收费。   十四、基金的转托管   基金份额抓有东谈主可办理已抓有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照划定的圭臬收取转托管费。   十五、如期定额投资谋划   基金护士东谈主不错为投资东谈专揽理如期定额投资谋划，具体功令由基金护士东谈主另 行划定。投资东谈主在办理如期定额投资谋划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款            摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金－招募说明书（更新） 金额必须不低于基金护士东谈主在干系公告或更新的招募说明书中所划定的如期定 额投资谋划最低申购金额。   十六、基金的冻结、解冻与质押   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构招供、得当法律法则的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额 被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分拨 与支付，法律法则另有划定的除外。   如干系法律法则允许基金护士东谈专揽理基金份额的质押业务或其他基金业务， 基金护士东谈主将制定和实施相应的业务功令。   十七、基金份额的转让   在法律法则允许且条件具备的情况下，基金护士东谈主可受理基金份额抓有东谈主通 过中国证监会招供的来去风物或者来去方式进行份额转让的央求并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金护士东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额抓有东谈主应根据基金护士东谈主公告的业务功令办理基金份额转让业务。   十八、实施侧袋机制时间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋 机制”章节或届时发布的干系公告。                八、基金的投资   一、投资主义   给与量化投资对基金资产进行积极护士，力求获取卓绝功绩基准的投资收益。   二、投资范围   本基金的投资范围为具有直快流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的 股票（含中小板、创业板过火他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、权 证、债券（包括国债、央行单据、金融债、企业债、公司债、中期单据、可转念 债券（含分离来去可转债）、短期融资券、中小企业私募债、证券公司短期公司 债等）、资产支抓证券、债券回购、同行存单、银行进款、股指期货、股票期权 以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(须得当中国证监会相              摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金－招募说明书（更新） 关划定)。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金护士东谈主在履行稳妥 轨范后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 0%-95%，权证占基金资产 净值的 0-3%；每个往未来日终在扣除股指期货及股票期权保证金后，现款或到 期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等。   三、投资策略   本基金将概括分析和抓续追踪基本面、政策面、市集面等多方面因素，对宏 不雅经济、国度政策、资金面和市集情谊等影响证券市集的紧迫因素进行深入分析， 重心暖和包括 GDP 增速、固定资产投资增速、净出口增速、通胀率、货币供应、 利率等宏不雅方针的变化趋势，衔接股票、债券等各种资产风险收益特征，确定合 适的资产配置比例。本基金将根据各种证券的风险收益特征的相对变化，适度的 养息确定基金资产在股票、债券及现款等类别资产间的分拨比例，动态优化投资 组合。   本基金通过基金护士东谈主量化投资团队开发的“量化多因子模子”进行股票选 择并据此构建股票投资组合。“量化多因子模子”在实践运行过程中将进行如期动 态养息，力求股票配置最优化，以期抓续卓绝功绩相比基准收益率的投资主义。   “量化多因子模子”是基于因子动量的可抓续性的逻辑，由本基金护士东谈主量化 投资团队开发的更具针对性和实用性的数目化选股模子。通过筛选因子、因子打 分、因子动态养息等设施建立选股模子。通过各个因子的权重对通盘个股进行打 分，构建在当前市集环境下得分较高的股票组合。并根据市集运行情况，如期更 新因子，对备选股票进行从头打分和排序，进行组合养息。   本基金将在抑制市集风险与流动性风险的前提下，根据对财政政策、货币政 策的深入分析以及对宏不雅经济的抓续追踪，衔接不同债券品种的到期收益率、流 动性、市集领域等情况，无邪运用久期策略、期限结构配置策略、信用债策略、               摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金－招募说明书（更新） 可转债策略等多种投资策略，实施积极主动的组合护士，并根据对债券收益率曲 线形态、息差变化的展望，对债券组合进行动态养息。   （1）久期护士策略   本基金将基于对影响债券投资的宏不雅经济气象和货币政策等因素的分析判 断，对畴昔市集的利率变化趋势进行预判，进而主动养息债券资产组合的久期， 以达到提高债券组合收益、缩小债券组合利率风险的目的。当预期收益率弧线下 转眼，稳妥提高组合久期，以共享债券市集高潮的收益；当预期收益率弧线上移 时，稳妥缩小组合久期，以遁入债券市集下落的风险。   （2）期限结构配置策略   在确定债券组合的久期之后，本基金将通过对收益率弧线的研究，分析和预 测收益率弧线可能发生的容貌变化。本基金除议论系统性的利率风险对收益率曲 线容貌的影响外，还将议论债券市集微不雅因素对收益率弧线的影响，如历史期限 结构、新债刊行、回购及市集拆借利率等，进而形成一定阶段内收益率弧线变化 趋势的预期，应时给与追踪收益率弧线的骑乘策略或者基于收益率弧线变化的子 弹、杠铃及梯形策略构造组合，并进行动态养息。   （3）信用债投资策略   信用债的收益率是在基准收益率基础上加上反馈信用风险收益的信用利差。 基准收益率主要受宏不雅经济和政策环境的影响，信用利差的影响因素包括信用债 市集全体的信用利差水仁爱债券刊行主体自身的信用变化。基于这两方面的因素， 本基金将分别给与以下的分析策略：   分析宏不雅经济周期、国度政策、信用债市集容量、市集结构、流动性、信用 利差的历史统计区间等因素，进而判断当前信用债市集信用利差的合感性、相对 投资价值和风险，以及信用利差弧线的畴昔趋势，确定信用债券的配置。   本基金将以里面信用评级为主、外部信用评级为辅，研究债券刊行主体的基 本面，以确定债券的负约风险和合理的信用利差水平，判断债券的投资价值。本 基金将重心分析债券刊行东谈主所处行业的发展远景、市集竞争地位、财务质地（包 括资产欠债水平、资产变现才能、偿债才能、运营效率以及现款流质地）等要素，            摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金－招募说明书（更新） 概括评价其信用等第，严慎遴荐债券刊行东谈主基本面直快、债券条目优惠的信用类 债券进行投资。   （4）可转念债券投资策略   可转念债券（含来去分离可转债）兼具权益类证券与固定收益类证券的秉性， 具有挣扎下行风险、共享股票价钱高潮收益的特色。可转债的遴荐衔接其债性和 股性特征，在对公司基本面和转债条目深入研究的基础上进行估值分析，投资于 公司基本面优良、具有较高安全角落和直快流动性的可转念债券，获取稳健的投 资薪金。   （5）中小企业私募债投资策略   基金投资中小企业私募债券，基金护士东谈主将根据审慎原则，制定严格的投资 决策经过、风险抑制轨制和信用风险、流动性风险处置预案，其中，投资决策流 程和风险抑制轨制需经董事会批准，以提神信用风险、流动性风险等各样风险。   本基金对中小企业私募债的投资主要从从上至下判断景气周期和从下到上 精选标的两个角度动身，衔接信用分析和信用评估进行，同期通过有规律的风险 监控杀青对投资组合风险的有用护士。本基金将对债券刊行东谈主所在行业的发展前 景、公司竞争优势、财务质地及展望、公司治理、营运风险、再融资风险等方针 进行定性定量分析，确定债券刊行东谈主的信用评分。为了提高对私募债券的投资效 率，严格抑制投资的信用风险，在个券甄选方面，本基金将通过信用拜谒决策对 债券刊行主体的信用气象进行分析。   （6）证券公司短期公司债券投资策略   本基金通过对质券公司短期公司债券刊行东谈主基本面的深入调研分析，衔接发 行东谈主资产欠债气象、盈利才能、现款流、计算踏实性以及债券流动性、信用利差、 信用评级、负约风险等的概括评估结果，录取具有价钱优势和套利契机的优质信 用债券进行投资。   本基金在进行股指期货投资时，将根据风险护士的原则，以套期保值为主要 目的，在风险可控的前提下，本着严慎原则，参与股指期货的投资，以护士投资 组合的系统性风险，改善组合的风险收益秉性。套期保值将主要给与流动性好、 来去活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时，将通过对质券市集和期货               摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金－招募说明书（更新） 市集运行趋势的研究，并衔接股指期货的订价模子寻求其合理的估值水平。   基金护士东谈主将建立股指期货来去决策部门或小组，授权特定的护士东谈主员负责 股指期货的投资审批事项，同期针对股指期货来去制定投资决策经过和风险抑制 等轨制并报董事会批准。   本基金概括议论市集利率、刊行条目、支抓资产的组成及质地等因素，主要 从资产池信用气象、负约干系性、历史负约纪录和损失比例、证券的信用增强方 式、利差补偿进程等方面对资产支抓证券的风险与收益气象进行评估，在严格控 制风险的情况下，确定资产合理配置比例，在保证资产安全性的前提条件下，以 期获取恒久踏实收益。   本基金将按照风险护士的原则，以套期保值为主要目的，参与股票期权的投 资。本基金将在有用抑制风险的前提下，遴荐流动性好、来去活跃的期权合约进 行投资。本基金将基于对质券市集的预判，并衔接股指期权订价模子，遴荐估值 合理的期权合约。   基金护士东谈主将根据审慎原则，建立股票期权来去决策部门或小组，按照关联 要求作念好东谈主员培训工作，确保投资、风控等中枢岗亭东谈主员具备股票期权业务常识 和相应的专科才能，同期授权特定的护士东谈主员负责股票期权的投资审批事项，以 提神期权投资的风险。   本基金将根据本基金的投资主义和股票投资策略，基于对基础证券投资价值 的深入研究判断，进行存托凭证的投资。   四、投资限制   基金的投资组合应遵命以下限制：   （1）股票资产占基金资产的 0%-95%；   （2）本基金抓有一家公司刊行的证券，其市值不跳跃基金资产净值的 10％；   （3）本基金护士东谈主护士的全部基金抓有一家公司刊行的证券，不跳跃该证                摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金－招募说明书（更新） 券的 10％；   （4）本基金护士东谈主护士的全部基金抓有一家上市公司刊行的可通顺股票， 不超该公司可通顺股票的 15%；   （5）本基金护士东谈主护士的全部投资组合抓有一家上市公司刊行的可通顺股 票，不跳跃该公司可通顺股票的 30％；   （6）本基金抓有的全部权证，其市值不得跳跃基金资产净值的 3％；   （7）本基金护士东谈主护士的全部基金抓有的团结权证，不得跳跃该权证的   （8）本基金在职何往未来买入权证的总金额，不得跳跃上一往未来基金资 产净值的 0.5％；   （9）本基金投资于团结原始权益东谈主的各种资产支抓证券的比例，不得跳跃 基金资产净值的 10％；   （10）本基金抓有的全部资产支抓证券，其市值不得跳跃基金资产净值的   （11）本基金抓有的团结(指团结信用级别)资产支抓证券的比例，不得跳跃 该资产支抓证券领域的 10％；   （12）本基金护士东谈主护士的全部基金投资于团结原始权益东谈主的各种资产支抓 证券，不得跳跃其各种资产支抓证券共计领域的 10％；   （13）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支抓证券。 基金抓有资产支抓证券时间，要是其信用等第下降、不再得当投资圭臬，应在评 级呈报密布之日起 3 个月内赐与全部卖出；   （14）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跳跃本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不跳跃拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （15）本基金干涉寰球银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得跳跃基 金资产净值的 40%，本基金在寰球银行间同行市集中的债券回购最恒久限为 1 年，债券回购到期后不得延期；   （16）本基金投资通顺受限证券，基金护士东谈主应事前根据中国证监会干系规 定，与基金托管东谈主在本基金托管契约中明确基金投资通顺受限证券的比例，根据 比例进行投资。基金护士东谈主应制订严格的投资决策经过和风险抑制轨制，提神流                摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金－招募说明书（更新） 动性风险、法律风险和操派头险等各样风险；   （17）本基金投资于流动性受限资产的市值共计不得跳跃该基金资产净值的   因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金领域变动等基金护士东谈主之外的因 素致使基金不得当前款所划定比例限制的，基金护士东谈主不得主动新增流动性受限 资产的投资；   （18）本基金在职何往未来日终，抓有的买入股指期货合约价值，不得跳跃 基金资产净值的 10%；   （19）本基金在职何往未来日终，抓有的买入股指期货合约价值与有价证券 市值之和，不得跳跃基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含 到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支抓证券、买入返售金融资产（不 含质押式回购）等。若本基金在往未来日终未抓有股指期货合约，则不受此条目 敛迹；   （20）本基金在职何往未来日终，抓有的卖出股指期货合约价值不得跳跃基 金抓有的股票总市值的 20%；   本基金护士东谈主应当按照中国金融期货来去所要求的内容、形态与时限向来去 所呈报所来去和抓有的卖出期货合约情况、来去目的及对应的证券资产情况等；   （21）本基金所抓有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，共计（轧 差狡计）占基金资产的 0%-95%；   （22）本基金在职何往未来内来去（不包括平仓）的股指期货合约的成交金 额不得跳跃上一往未来基金资产净值的 20%；   （23）本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得跳跃基金资 产净值的 10%；   （24）本基金开仓卖出认购期权的，应抓有足额标的证券；开仓卖出认沽期 权的，应抓有合约行权所需的全额现款或来去所功令招供的可冲抵期权保证金的 现款等价物；   （25）本基金未平仓的期权合约面值不得跳跃基金资产净值的 20%。其中， 合约面值按照行权价乘以合约乘数狡计；   （26）本基金每个往未来日终在扣除股指期货合约及股票期权合约需缴纳的              摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金－招募说明书（更新） 来去保证金后，应当保抓不低于基金资产净值 5%的现款或到期日在一年以内的 政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   本基金在脱手进行股指期货投资之前，应与基金托管东谈主就股指期货开户、清 算、估值、交收等事宜另行具体协商；   （27）本基金抓有的全部中小企业私募债券，其市值不跳跃基金资产净值的   （28）本基金总资产不得跳跃基金净资产的 140%；   （29）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为来去对 手开展逆回购来去的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保抓一致；   （30）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市来去的股票执行，并与 境内上市来去的股票合并狡计，法律法则或监管机构另有划定的从其划定；   （31）法律法则和《基金合同》约定的其他投资比例限制。   因证券/期货市集波动、证券刊行东谈主合并、基金领域变动等基金护士东谈主之外 的因素致使基金投资不得当上述划定投资比例的，除上述（13）、                              （17）、（26）、 （29）条所述情况外，基金护士东谈主应当在 10 个往未来内进行养息，但法律法则、 中国证监会划定的极度情形除外。   基金护士东谈主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关联约定。时间，本基金的投资范围、投资策略应当得当基金合同 的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同见效之日起脱手。   要是法律法则对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规 定为准。法律法则或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金护士东谈主在履 行稳妥轨范后，则本基金投资不再受干系限制。   为顾惜基金份额抓有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违反划定向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽工作的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有划定的除外；              摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金－招募说明书（更新）   （5）向基金护士东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕来去、主宰证券来去价钱过火他不高洁的证券来去行径；   （7）法律、行政法则和中国证监会划定遮挡的其他行径。   如法律法则或监管部门取消或变更上述遮挡性划定，基金护士东谈主在履行稳妥 轨范后可不受上述划定的限制或依变更后的划定执行。   五、功绩相比基准   中证 500 指数收益率×95%+银行活期进款利率(税后)×5%   中证500指数由中证指数有限公司编制，概括反馈了沪深市集中小市值公司 的全体气象，适相助为本基金股票投资的相比基准。根据本基金的投资范围和 投资比例，选用上述功绩相比基准莽撞客不雅、合理地反馈本基金的风险收益特 征。   要是上述基准指数住手狡计编制或更更称呼，或者今后法律法则发生变化， 或者是市集中出现更具有代表性的功绩相比基准，或者更科学的复合指数权重比 例，本基金将根据实践情况在与基金托管东谈主协商一致的情况下对功绩相比基准予 以养息。功绩相比基准的变更应履行稳妥的轨范，报中国证监会备案，并赐与公 告，但无需召开基金份额抓有东谈主大会审议。   六、风险收益特征   本基金属于羼杂型基金家具，预期风险和收益水平高于债券型基金和货币市 场基金，低于股票型基金，属于较高风险收益水平的基金家具。   根据 2017 年 7 月 1 日扩充的《证券期货投资者稳妥性护士办法》，基金管 理东谈主和干系销售机构已对本基金从头进行风险评级，风险评级行径不蜕变本基金 的实践性风险收益特征，但由于风险等第分类圭臬的变化，本基金的风险等第表 述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金护士东谈主和销售机构提供的评级结 果为准。   七、基金护士东谈主代表基金哄骗干系权利的处理原则及方法 额抓有东谈主的利益；                 摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金－招募说明书（更新） 东谈主牟取任何欠妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基 金份额抓有东谈主利益的原则，基金护士东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商酌司帐 师事务所认识后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召 开基金份额抓有东谈主大会审议。   侧袋机制实施时间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、 功绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施轨范、运作安排、投资安排、特定资产的处置 变现和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制” 章节的划定。   九、基金的投资组合呈报  序号            表情             金额(元)              占基金总资                                                  产的比例(%)        其中：股票                    16，771，876.07        93.32        其中：债券                                 -           -          资产支抓证券                              -           -        其中：买断式回购的买入返售                                              -           -       金融资产                       摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金－招募说明书（更新）                                                                 占基金资产净值 代码              行业类别                     公允价值（元）                                                                  比例（％）  A          农、林、牧、渔业                             24，994.52              0.14  B               采矿业  C               制造业                         10，454，068.03           58.75  D   电力、热力、燃气及水出产和供应业                           721，201.70              4.05  E               建筑业                            717，613.92              4.03  F              批发和零卖业                          590，976.72              3.32  G      交通运载、仓储和邮政业                              49，867.68              0.28  H              住宿和餐饮业                           50，128.00              0.28  I    信息传输、软件和信息时期服务业                           980，020.05              5.51  J               金融业                          1，927，202.32           10.83  K              房地产业                            140，721.40              0.79  L          租出和商务服务业                            172，339.10              0.97  M          科学研究和时期服务业                           31，788.00              0.18  N     水利、环境和寰球设施护士业                            114，757.60              0.64  O     住户服务、修理和其他服务业                                        -               -  P               西席                                         -               -  Q           卫生和社会工作                                        -               -  R          文化、体育和文娱业                           154，151.28              0.87  S               概括                                         -               -                  共计                          16，771，876.07           94.25                                                                 占基金资产 序号    股票代码        股票称呼       数目(股)        公允价值(元)                                                             净值比例(％)                  摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金－招募说明书（更新） 本基金本呈报期末未抓有债券。 本基金本呈报期末未抓有债券。 资明细 本基金本呈报期末未抓有资产支抓证券。 本基金本呈报期末未抓有贵金属。 本基金本呈报期末未抓有权证。 本基金本呈报期末未抓有股指期货。 本基金本呈报期末未抓有国债期货。                 摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金－招募说明书（更新） 本基金投资的前十名证券的刊行主体中，陕西省海外相信股份有限公司呈报编制 日前一年内曾受到国度金融监督护士总局陕西监管局的处罚。 本基金对上述主体刊行的干系证券的投资决策轨范得当干系法律法则及基金合 同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的刊行主体本期莫得出 现被监管部门立案拜谒，或在呈报编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形。 的股票。    序号         称呼                 金额(元) 本基金本呈报期末未抓有处于转股期的可转念债券。 本基金本呈报期末前十名股票中不存在通顺受限情况。 因四舍五入原因，投资组合呈报等分项之和与共计可能存在尾差。                                   摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金－招募说明书（更新）                                      九、基金的功绩           基金护士东谈主依照恪尽责守、诚挚信用、严慎用功的原则护士和运用基金财产，      但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其畴昔表      现。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。                                    份额净值增                   功绩相比基                         份额净值增                    功绩相比基         阶段                         长率圭臬差                   准收益率标    ①－③      ②－④                          长率①                     准收益率③                                      ②                      准差④                                      十、基金的财产           一、基金资产总值           基金资产总值是指基金领有的各种有价证券、银行进款本息、基金应收款项      以过火他资产的价值总和。           二、基金资产净值           基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。           三、基金财产的账户           基金托管东谈主根据干系法律法则、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账      户、期货账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金护士东谈主、      基金托管东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过火他基金财产账      户相孤独。           四、基金财产的守护和刑事工作           本基金财产孤独于基金护士东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基               摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金－招募说明书（更新） 金托管东谈主守护。基金护士东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律工作，其债权东谈主不得对本基金财产哄骗请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律法则和《基金合同》的划定刑事工作外，基金财产不得被处 分。   基金护士东谈主、基金托管东谈主因照章落幕、被照章打消或者被照章宣告歇业等原 因进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。基金护士东谈主护士运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金护士东谈主护士运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。                十一、基金资产的估值      一、估值日      本基金的估值日为本基金干系的证券/期货来去风物的往未来以及国度法律 法则划定需要对外败露基金净值的非往未来。      二、估值对象      基金所领有的股票、存托凭证、权证、债券和银行进款本息、应收款项、股 指期货、股票期权、其它投资等资产及欠债。   三、估值方法   （1）来去所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券来去 所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无来去的，最近往未来后经济环境未发生 要紧变化且证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近往未来的市 价（收盘价）估值；如最近往未来后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发 生影响证券价钱的要紧事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及要紧变化因素， 养息最近来去市价，确定公允价钱；   （2）来去所市集上市来去或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有划定 的除外），录取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值，具 体估值机构由基金护士东谈主与托管东谈主另行协商约定；   （3）来去所上市未实行净价来去的固定收益品种按估值日收盘价减去固定            摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金－招募说明书（更新） 收益品种收盘价中所含的固定收益品种应收利息得到的净价进行估值；估值日没 有来去的，且最近往未来后经济环境未发生要紧变化，按最近往未来固定收益品 种收盘价减去固定收益品种收盘价中所含的固定收益品种应收利息得到的净价 进行估值。如最近往未来后经济环境发生了要紧变化的，可参考访佛投资品种的 现行市价及要紧变化因素，养息最近来去市价，确定公允价钱；   （4）来去所上市不存在活跃市集的有价证券，给与估值时期确定公允价值。 来去所上市的资产支抓证券，给与估值时期确定公允价值，在估值时期难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值；   （5）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市的股票执行。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券来去所挂牌 的团结股票的估值方法估值；该日无来去的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公开刊行未上市的股票、债券和权证，给与估值时期确定公允价 值，在估值时期难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）初度公开刊行有明确锁如期的股票，团结股票在来去所上市后，按交 易所上市的团结股票的估值方法估值；非公开刊行有明确锁如期的股票，按监管 机构或行业协会关联划定确定公允价值。 三方估值机构提供的价钱数据估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构未 提供估值价钱的债券，按成本估值。 况下，应以活跃市集上未经养息的报价算作计量日的公允价值；对于活跃市集报 价未能代表计量日公允价值的情况下，应酬市集报价进行养息以说明计量日的公 允价值；对于不存在市集行径或市集行径很少的情况下，则应给与估值时期确定 其公允价值。 无结算价的，且最近往未来后经济环境未发生要紧变化的，给与最近往未来结算 价估值。               摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金－招募说明书（更新） 无结算价的，且最近往未来后经济环境未发生要紧变化的，给与最近往未来结算 价估值。如有干系法律法则以及监管部门干系划定，按其划定内容进行估值。 金护士东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。 机制，以确保基金估值的刚正性。具体处理原则与操作范例遵命干系法律法则以 及监管部门、自律功令的划定。 按国度最新划定估值。   如基金护士东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及干系法律法则的划定或者未能充分顾惜基金份额抓有东谈主利益时，应立即文书 对方，共同查明原因，两边协商科罚。   根据关联法律法则，基金资产净值狡计和基金司帐核算的义务由基金护士东谈主 承担。本基金的基金司帐工作方由基金护士东谈主担任，因此，就与本基金关联的会 计问题，如经干系各方在对等基础上充分磋议后，仍无法达成一致的认识，按照 基金护士东谈主对基金净值的狡计结果对外赐与公布。   四、估值轨范 额的余额数目狡计，精准到 0.0001 元，极少点后第五位四舍五入，由此产生的收 益或损失由基金财产承担。国度另有划定的，从其划定。   每个工作日狡计基金资产净值及基金份额净值，并按划定公告。 或基金合同的划定暂停估值时除外。基金护士东谈主每个工作日对基金资产估值后， 将基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金护士东谈主 对外公布。   五、估值罪过的处理   基金护士东谈主和基金托管东谈主将遴选必要、稳妥、合理的步骤确保基金资产估值 的准确性、实时性。当基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值罪过              摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金－招募说明书（更新） 时，视为基金份额净值罪过。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，要是由于基金护士东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自身的罪过形成估值罪过，导致其他当事东谈主际遇损失的，罪过 的工作东谈主应当对由于该估值罪过际遇损欠妥事东谈主(“受损方”)的平直损失按下述 “估值罪过处理原则”给予抵偿，承担抵偿工作。   上述估值罪过的主要类型包括但不限于：尊府申报差错、数据传输差错、数 据狡计差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值罪过已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值罪过工作方应及 时调和各方，实时进行更正，因更正估值罪过发生的用度由估值罪过工作方承担； 由于估值罪过工作方未实时更正已产生的估值罪过，给当事东谈主形成损失的，由估 值罪过工作方对平直损失承担抵偿工作；若估值罪过工作方也曾积极调和，何况 有协助义务确当事东谈主有富有的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 任。估值罪过工作方应酬更正的情况向关联当事东谈主进行说明，确保估值罪过已得 到更正。   （2）估值罪过的工作方对关联当事东谈主的平直损失负责，不合波折损失负责， 何况仅对估值罪过的关联平直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值罪过而获取欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值罪过工作方仍应酬估值罪过负责。要是由于获取欠妥得利确当事东谈主不返还 或不全部返还欠妥得利形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值罪过工作 方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对获取欠妥得利确当事 东谈主享有要求托付欠妥得利的权利；要是获取欠妥得利确当事东谈主也曾将此部分欠妥 得利返还给受损方，则受损方应当将其也曾获取的抵偿额加上也曾获取的欠妥得 利返还的总和跳跃其实践损失的差额部分支付给估值罪过工作方。   （4）估值罪过养息给与尽量还原至假定未发生估值罪过的正确情形的方式。   估值罪过被发现后，关联确当事东谈主应当实时进行处理，处理的轨范如下：               摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金－招募说明书（更新）   （1）查明估值罪过发生的原因，列明通盘确当事东谈主，并根据估值罪过发生 的原因确定估值罪过的工作方；   （2）根据估值罪过处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值罪过形成的损失 进行评估；   （3）根据估值罪过处理原则或当事东谈主协商的方法由估值罪过的工作方进行 更正和抵偿损失；   （4）根据估值罪过处理的方法，需要修改基金登记机构来去数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值罪过的更正向关联当事东谈主进行说明。   （1）基金份额净值狡计出现罪逾期，基金护士东谈主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东谈主，并遴选合理的步骤驻守损失进一步扩大。   （2）罪过偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金护士东谈主应当通报基金托 管东谈主并报中国证监会备案；罪过偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金护士东谈主 应当公告。   （3）前述内容如法律法则或监管机关另有划定的，从其划定处理。   六、暂停估值的情形 营业时； 商一致后，应当暂停基金估值；   七、基金净值的说明   基金资产净值和基金份额净值由基金护士东谈主负责狡计，基金托管东谈主负责进行 复核。基金护士东谈主应于每个绽开日来去结果后狡计当日的基金资产净值和基金份 额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值狡计结果复核说明后发送给基金 护士东谈主，由基金护士东谈主对基金净值赐与公布。   八、实施侧袋机制时间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披               摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金－招募说明书（更新） 露主袋账户的基金净值信息，暂停败露侧袋账户基金份额净值。   九、极度情况的处理 差不算作基金资产估值罪过处理。 由于其他不可抗力原因，基金护士东谈主和基金托管东谈主天然也曾遴选必要、稳妥、合 理的步骤进行查验，但未能发现罪过的，由此形成的基金资产估值罪过，基金管 理东谈主和基金托管东谈主除名抵偿工作。但基金护士东谈主、基金托管东谈主应当积极遴选必要 的步骤排斥或收缩由此形成的影响。               十二、基金的收益与分拨   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已杀青收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指结果收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 已杀青收益的孰低数。   三、基金收益分拨原则 次，每次收益分拨比例不得低于该次收益分拨基准日可供分拨利润的 30%，若 《基金合同》见效不悦 3 个月可不进行收益分拨； 金红利或将现款红利按除权日除权后的该基金份额净值自动转为基金份额进行 再投资；若投资者不遴荐，本基金默许的收益分拨方式是现款分成； 基金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后不成低于面值；   四、收益分拨决策                 摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金－招募说明书（更新）   基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收 益分拨对象、分拨时间、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   五、收益分拨决策确实定、公告与实施   本基金收益分拨决策由基金护士东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，按照《信息 败露办法》的关联划定在指定媒介公告。   基金红利披发日距离收益分拨基准日（即可供分拨利润狡计截止日）的时间 不得跳跃 15 个工作日。   六、基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额抓有东谈主的现款红利自动转为基金份额。红利再投资的狡计方 法，依照《业务功令》执行。   七、实施侧袋机制时间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见本招募说明书“侧 袋机制”章节的划定。                 十三、基金的用度与税收   一、基金用度的种类    《基金合同》见效后与基金干系的信息败露用度，但法律法则、中国证监 会另有划定的除外；               摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金－招募说明书（更新） 用度。   二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金的护士费按前一日基金资产净值的 1.2%年费率计提。护士费的狡计 方法如下：   H＝E×1.2%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金护士费   E 为前一日的基金资产净值   基金护士费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金托管东谈主根 据与基金护士东谈主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账 户旅途进行资金支付，基金护士东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、 休息日等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.2%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金托管东谈主根 据与基金护士东谈主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账 户旅途进行资金支付，基金护士东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、 休息日等，支付日历顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第 3－9 项用度，根据关联法则及相应契约规 定，按用度实践支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的表情   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失；                  摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金－招募说明书（更新） 目。      四、用度养息      基金护士东谈主和基金托管东谈主在履行稳妥轨范后可协商酌情养息基金护士费和 基金托管费。基金护士东谈主必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒介上刊登公 告。   五、实施侧袋机制时间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见本招募说明书“侧袋机制”章节或干系公告。   六、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执 行。                   十四、基金的司帐与审计      一、基金司帐政策 司帐核算，按照关联划定编制基金司帐报表； 并以书面方式说明。      二、基金的年度审计                  摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金－招募说明书（更新） 干系业务经历的司帐师事务所过火注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审 计。 换司帐师事务所需按照《信息败露办法》的关联划定在指定媒介公告。                   十五、基金的信息败露      一、本基金的信息败露应得当《基金法》、《运作办法》、《信息败露办法》、 《基金合同》过火他关联划定。干系法律法则对于信息败露的划定发生变化时， 本基金从其最新划定。      二、信息败露义务东谈主      本基金信息败露义务东谈主包括基金护士东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额抓有东谈主 大会的基金份额抓有东谈主等法律法则和中国证监会划定的天然东谈主、法东谈主和罪犯东谈主组 织。      本基金信息败露义务东谈主以保护基金份额抓有东谈主利益为根蒂起点，按照法律 法则和中国证监会的划定败露基金信息，并保证所败露信息的信得过性、准确性、 齐全性、实时性、简明性和易得性。      本基金信息败露义务东谈主应当在中国证监会划定时间内，将应予败露的基金信 息通过中国证监会指定的寰球性报刊（以下简称“指定报刊”）和指定的互联网 网站（以下简称“指定网站”）等媒介败露，并保证基金投资者莽撞按照《基金 合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开败露的信息尊府。      三、本基金信息败露义务东谈主承诺公开败露的基金信息，不得有下列行径：      四、本基金公开败露的信息应给与华文文本。如同期给与外文文本的，基金            摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金－招募说明书（更新） 信息败露义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文 文本为准。   本基金公开败露的信息给与阿拉伯数字；除出奇说明外，货币单元为东谈主民币 元。   五、公开败露的基金信息   公开败露的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管契约、基金家具尊府撮要    《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项权利、义务关系，明确基 金份额抓有东谈主大会召开的功令及具体轨范，说明基金家具的秉性等波及基金投资 者要紧利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具秉性、风险揭示、信息披 露及基金份额抓有东谈主服务等内容。本基金合同见效后，基金招募说明书的信息发 生要紧变更的，基金护士东谈主应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在 指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金护士东谈主至少每年更新一 次。基金收场运作的，基金护士东谈主不再更新基金招募说明书。 作监督等行径中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金撮要信息。《基金合同》见效后，基金家具尊府撮要的信息发生要紧变 更的，基金护士东谈主应当在三个工作日内，更新基金家具尊府撮要，并登载在指定 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金家具尊府撮要其他信息发生变更的， 基金护士东谈主至少每年更新一次。基金收场运作的，基金护士东谈主不再更新基金家具 尊府撮要。   （二）基金份额发售公告   基金护士东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于指定媒介上。   （三）《基金合同》见效公告   基金护士东谈主应当在收到中国证监会说明文献的次日在指定媒介上登载《基金               摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金－招募说明书（更新） 合同》见效公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》见效后，在脱手办理基金份额申购或者赎回前，基金护士东谈主应 当至少每周在指定网站败露一次基金资产份额净值和基金份额累计净值。   在脱手办理基金份额申购或者赎回后，基金护士东谈主应当在不晚于每个绽开日 的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点败露绽开日的基金份额 净值和基金份额累计净值。   基金护士东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站败露半 年度和年度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金护士东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息败露文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的狡计方式及关联申购、赎回费率，并保证投资者莽撞在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息尊府。   （六）基金如期呈报，包括基金年度呈报、基金中期呈报和基金季度呈报   基金护士东谈主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度呈报，将年 度呈报登载在指定网站上，并将年度呈报领导性公告登载在指定报刊上。基金年 度呈报中的财务司帐呈报应当经过具有证券、期货干系业务经历的司帐师事务所 审计。   基金护士东谈主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期呈报，将 中期呈报登载在指定网站上，并将中期呈报领导性公告登载在指定报刊上。   基金护士东谈主应当在季度结果之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度呈报， 将季度呈报登载在指定网站上，并将季度呈报领导性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》见效不及 2 个月的，基金护士东谈主不错不编制当期季度呈报、中 期呈报或者年度呈报。   基金护士东谈主应当在基金年度呈报和中期呈报中败露基金组合股产情况过火 流动性风险分析等。   呈报期内出现单一投资者抓有基金份额比例达到或者跳跃 20%的情形，为 保障其他投资者的权益，基金护士东谈主至少应当在基金如期呈报“影响投资者决策 的其他紧迫信息”项下败露该投资者的类别、呈报期末抓有份额及占比、呈报期               摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金－招募说明书（更新） 内抓有份额变化情况及家具的专有风险，中国证监会认定的极度情形除外。   （七）临时呈报   本基金发生要紧事件，关联信息败露义务东谈主应当按划定编制临时呈报书，并 登载在指定报刊和指定网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额抓有东谈主权益或者基金份额的价钱产 生要紧影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东谈主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东谈主； 负责东谈主发生变动； 基金托管东谈主专门基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动跳跃百分之 三十； 要紧行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托管 业务干系行径受到要紧行政处罚、刑事处罚； 实践抑制东谈主或者与其有要紧蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要紧关联来去事项，但中国证监会另有划定的除外；             摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金－招募说明书（更新） 和费率发生变更； 事项； 格产生要紧影响的其他事项或中国证监会或本基金合同划定的其他事项。   （八）澄澈公告   在《基金合同》存续期限内，任何寰球媒介中出现的或者在市集崇高传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份 额抓有东谈主权益的，干系信息败露义务东谈主明察后应当立即对该讯息进行公开澄澈， 并将关联情况立即呈报中国证监会。   （九）基金份额抓有东谈主大会决议   基金份额抓有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十）投资中小企业私募债信息败露   基金护士东谈主应在基金招募说明书的权贵位置败露投资中小企业私募债券的 流动性风险和信用风险，说明投资中小企业私募债券对基金总体风险的影响。   基金护士东谈主在本基金投资中小企业私募债券后两个往未来内，在中国证监会 指定媒介败露所投资中小企业私募债券的称呼、数目、期限、收益率等信息。   本基金应当在季度呈报、中期呈报、年度呈报等如期呈报和招募说明书（更 新）等文献中败露中小企业私募债券的投资情况。   （十一）投资股指期货信息败露              摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金－招募说明书（更新）   在季度呈报、中期呈报、年度呈报等如期呈报和招募说明书（更新）等文献 中败露股指期货来去情况，包括投资政策、抓仓情况、损益情况、风险方针等， 并充分揭示股指期货来去对基金总体风险的影响以及是否得当既定的投资政策 和投资主义等。   （十二）投资股票期权信息败露   在如期信息败露文献中败露参与股票期权来去的关联情况，包括投资政策、 抓仓情况、损益情况、风险方针、估值方法等，并充分揭示股票期权来去对基金 总体风险的影响以及是否得当既定的投资政策和投资主义。   （十三）投资资产支抓证券的信息败露   基金护士东谈主在基金年报及中期呈报中败露其抓有的资产支抓证券总额、资产 支抓证券市值占基金净资产的比例和呈报期内通盘的资产支抓证券明细。基金管 理东谈主在基金季度呈报中败露其抓有的资产支抓证券总额、资产支抓证券市值占基 金净资产的比例和呈报期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支 抓证券明细。   （十四） 投资证券公司短期公司债券的信息败露   本基金投资证券公司短期公司债券后两个往未来内，基金护士东谈主应在中国证 监会指定媒介败露所投资证券公司短期公司债券的称呼、数目等信息，并在季度 呈报、中期呈报、年度呈报等如期呈报和招募说明书（更新）等文献中败露证 券 公司短期公司债券的投资情况。   （十五）算帐呈报   基金合同出现收场情形的，基金护士东谈主应当照章组织基金财产算帐小组对基 金财产进行算帐并制作算帐呈报。基金财产算帐小组应当将算帐呈报登载在指定 网站上，并将算帐呈报领导性公告登载在指定报刊上。   （十六）实施侧袋机制时间的信息败露   本基金实施侧袋机制的，干系信息败露义务东谈主应当根据法律法则、基金合同 和招募说明书的划定进行信息败露，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的划定。   （十七）中国证监会划定的其他信息。   六、信息败露事务护士   基金护士东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息败露护士轨制，指定专门部门及              摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金－招募说明书（更新） 高等护士东谈主员负责护士信息败露事务。   基金护士东谈主、基金托管东谈主及干系从业东谈主员不得久了未公开败露的基金信息。   基金信息败露义务东谈主公开败露基金信息，应当得当中国证监会干系基金信息 败露内容与形态准则等法则的划定。   基金托管东谈主应当按照干系法律法则、中国证监会的划定和《基金合同》的约 定，对基金护士东谈主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、 基金如期呈报、更新的招募说明书、基金家具尊府撮要、基金算帐呈报等公开披 露的干系基金信息进行复核、审查，并向基金护士东谈主进行书面或者电子说明。   基金护士东谈主、基金托管东谈主应当在指定报刊中遴荐一家报刊败露本基金的信息。   基金护士东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子败露网站报送拟败露的 基金信息，并保证干系报送信息的信得过、准确、齐全、实时。   为强化投资者保护，普及信息败露服务质地，基金护士东谈主应当自中国证监会 划定之日起，按照中国证监会划定向投资者实时提供对其投资决策有要紧影响的 信息。   基金护士东谈主、基金托管东谈主除照章在指定媒介上败露信息外，还不错根据需要 在其他寰球媒介败露信息，然而其他寰球媒介不得早于指定媒介败露信息，何况 在不同媒介上败露团结信息的内容应当一致。   基金护士东谈主、基金托管东谈主除按法律法则要求败露信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证刚正对待投资者、不误导投资者、不影响基 金正常投资操作的前提下，自主普及信息败露服务的质地。具体要求应当得当中 国证监会及自律功令的干系划定。前述自主败露如产生信息败露用度，该用度不 得从基金财产中列支。   为基金信息败露义务东谈主公开败露的基金信息出具审计呈报、法律认识书的专 业机构，应当制作工作底稿，并将干系档案至少保存到《基金合同》收场后 10 年。   七、信息败露文献的存放与查阅   照章必须败露的信息发布后，基金护士东谈主、基金托管东谈主应当按照干系法律法 谋划定将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或延伸信息败露的情形               摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金－招募说明书（更新）   当出现下述情况时，基金护士东谈主和基金托管东谈主可暂停或延伸败露基金干系信 息：   （1）不可抗力；   （2）基金投资所波及的证券/期货来去市集遇法定节沐日或因其他原因暂停 营业时；   （3）法律法则、《基金合同》或中国证监会划定的其他情况。                  十六、侧袋机制      一、侧袋机制的实施条件、实施轨范和特定资产范围      当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基金 份额抓有东谈主利益的原则，基金护士东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商酌司帐师事 务所认识后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额抓有东谈主大会。基金护士东谈主应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在 地中国证监会派出机构备案。      特定资产包括：            （1）无可参考的活跃市集价钱且给与估值时期仍导致公允价 值存在要紧不确定性的资产；             （2）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资 产价值存在要紧不确定性的资产；（3）其他资产价值存在要紧不确定性的资产。      二、侧袋机制实施时间的基金运作安排      （一）基金份额的申购与赎回      侧袋机制实施时间，基金护士东谈主不办理侧袋账户的申购、赎回和转念。基金 份额抓有东谈主央求申购、赎回或转念侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或转念申 请将被断绝。      基金护士东谈主将照章保障主袋账户份额抓有东谈主享有基金合同约定的赎回权利， 并根据主袋账户运作情况合理确定申购事项，具体事项届时将由基金护士东谈主在相 关公告中划定。 商说明后，基金护士东谈主应当暂停基金估值，并暂停接受基金申购赎回央求或减速              摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金－招募说明书（更新） 支付赎回款项。   对于启用侧袋机制当日收到的赎回央求，基金护士东谈主仅办理主袋账户的赎回 央求并支付赎回款项。在启用侧袋机制当日收到的申购央求，视为投资者对侧袋 机制启用后的主袋账户提交的申购央求。   （二）基金份额的登记   侧袋机制实施时间，基金护士东谈主应酬侧袋账户份额实行孤独护士，主袋账户 沿用原基金代码，侧袋账户使用孤独的基金代码。侧袋账户份额的称呼以“基金 简称+侧袋象征 S+侧袋账户建立日历”形态设定，同期主袋账户份额的称呼加多 大写字母 M 象征算作后缀。基金通盘侧袋账户刊出后，将取消主袋账户份额名 称中的 M 象征。   启用侧袋机制当日，基金护士东谈主和基金登记机构应以基金份额抓有东谈主的原有 账户份额为基础，说明相应侧袋账户抓有东谈主名册和份额。   侧袋账户资产统统算帐后，基金护士东谈主将刊出侧袋账户。   （三）基金的投资及功绩   侧袋机制实施时间，本基金的各项投资运作方针和基金功绩方针应当以主袋 账户资产为基准。基金护士东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的 其他投资操作。   基金护士东谈主、干系服务机构在展示基金功绩时，应当就前述情况进行充分的 解释说明，幸免引起投资者诬蔑。   基金护士东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个往未来内完成对主袋账户投 资组合的养息，但因资产流动性受限等中国证监会划定的情形除外。   （四）基金的估值   侧袋机制启用当日，基金护士东谈主以完成日终估值后的基金净资产为基数对主 袋账户和侧袋账户的资产进行分割，与特定资产可明确对应的资产类科目余额、 除应交税费外的欠债类科目余额一并纳入侧袋账户。基金护士东谈主应将特定资产作 为一个全体，不成仅分割其公允价值无法确定的部分。   侧袋机制实施时间，基金护士东谈主将对侧袋账户单独建树账套，实行孤独核算。 要是本基金同期存在多个侧袋账户，不同侧袋账户分开进行核算。侧袋账户的会 计核算应得当《企业司帐准则》的干系要求。              摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金－招募说明书（更新）   （五）基金的用度   侧袋机制实施时间，侧袋账户资产不收取护士费。因启用侧袋机制产生的咨 询、审计用度等由基金护士东谈主承担。   基金护士东谈主不错待侧袋账户资产变现后将与处置侧袋账户资产干系的用度 从侧袋账户中列支。   （六）基金的收益分拨   侧袋机制实施时间，在主袋账户份额知足基金合同收益分拨条件的情形下， 基金护士东谈主可对主袋账户份额进行收益分拨。侧袋账户不进行收益分拨。   （七）基金的信息败露   侧袋机制实施时间，基金护士东谈主应当暂停败露侧袋账户的基金份额净值和基 金份额累计净值。   侧袋机制实施时间，基金如期呈报中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进行 编制。侧袋账户干系信息在如期呈报中单独进行败露，包括但不限于：   （1）侧袋账户的基金代码、基金称呼、侧袋账户成立日历等基本信息；   （2）侧袋账户的运行资产、运行欠债；   （3）特定资产的称呼、代码、刊行东谈主等基本信息；   （4）呈报期内的特定资产处置进展情况、与处置特定资产干系的用度情况 过火他与特定资产气象干系的信息；   （5）可根据特定资产处置进展情况败露特定资产的可变现净值或净值参考 区间，该净值或净值区间并不代表特定资产最终的变现价钱，不算作基金护士东谈主 对特定资产最终变现价钱的承诺；   （6）可能对投资者利益存在要紧影响的其他情况及干系风险领导。   基金护士东谈主在启用侧袋机制、处置特定资产、收场侧袋机制以及发生其他可 能对投资者利益产生要紧影响的事项后应实时发布临时公告。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及轨范、特定资产流动性和 估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险领导等紧迫信息。               摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金－招募说明书（更新）   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时间、向侧袋账 户份额抓有东谈主支付的款项、干系用度发生情况等紧迫信息。侧袋机制实施时间， 若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金护士东谈主在每次处置变现后均应按 划定实时发布临时公告。   （八）特定资产处置算帐   基金护士东谈主将按照基金份额抓有东谈主利益最大化原则制定变现决策，将侧袋资 产处置变现。不管侧袋账户资产是否全部完成变现，基金护士东谈主都应实时向侧袋 账户对应的基金份额抓有东谈主支付已变现部分对应款项。   （九）侧袋的审计   基金护士东谈主应当在启用侧袋机制和收场侧袋机制后，实时聘用得当《证券法》 划定的司帐师事务所进行审计并败露专项审计认识，具体如下：   基金护士东谈主应当在启用侧袋机制时，就特定资产认定的干系事宜取得得当 《证券法》划定的司帐师事务所的专科认识。   基金护士东谈主应当在启用侧袋机制后五个工作日内，聘用于侧袋机制启用日发 表认识的司帐师事务所针对侧袋机制启用日本基金抓有的特定资产情况出具专 项审计认识，内容应包含侧袋账户的运行资产、份额、净资产等信息。   司帐师事务所对基金年度呈报进行审计时，应酬呈报时间基金侧袋机制运行 干系的司帐核算和年报败露，执行稳妥轨范并发表审计认识。   当侧袋账户资产全部完成变现后，杠杆炒股基金护士东谈主应参照基金算帐呈报的干系要 求，聘用得当《证券法》划定的司帐师事务所对侧袋账户进行审计并败露专项审 计认识。   三、本部分对于侧袋机制的干系划定，但凡平直援用法律法则或监管功令的 部分，如将来法律法则或监管功令修改导致干系内容被取消或变更的，基金护士 东谈主经与基金托管东谈主协商一致并履行稳妥轨范后，在对基金份额抓有东谈主利益无实践 性不利影响的前提下，可平直对本部安分容进行修改和养息，无需召开基金份额 抓有东谈主大会审议。                  十七、风险揭示   一、投老本基金的风险             摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金－招募说明书（更新）   基金主要投资于证券市集，而证券市集价钱因受到经济因素、政事因素、投 资者激情和来去轨制等各样因素的影响而产生波动，从而导致基金收益水平发生 变化，产生风险。主要的风险因素包括：   （1）政策风险。因财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等国度 宏不雅政策发生变化，导致市集价钱波动，影响基金收益而产生风险。   （2）经济周期风险。证券市集是国民经济的晴雨表，跟着经济运行的周期 性变化，证券市集的收益水平也呈周期性变化，基金投资的收益水平也会随之变 化，从而产生风险。   （3）利率风险。金融市集利率的波动会导致证券市集价钱和收益率的变动。 利爽平直影响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资 于债券和股票，其收益水平可能会受到利率变化的影响。   （4）上市公司计算风险。上市公司的计算气象受多种因素的影响，如护士 才能、行业竞争、市集远景、时期更新、新家具研究开发等都会导致公司盈利发 生变化。要是基金所投资的上市公司计算不善，其股票价钱可能下落，或者莽撞 用于分拨的利润减少，使基金投资收益下降。天然基金不错通过投资各样化来分 散这种非系统风险，但不成统统幸免。   （5）购买力风险。基金份额抓有东谈主收益将主要通过现款容貌来分拨，而现 金可能因为通货扩张因素而使其购买力下降，从而使基金的实践收益下降。   （1）在基金护士运作过程中，基金护士东谈主的常识、训戒、判断、决策、技 能等，会影响其对信息的占有以及对经济形势、证券价钱走势的判断，从而影响 基金收益水平。   （2）基金护士东谈主和基金托管东谈主的护士妙技和护士时期等因素的变化也会影 响基金收益水平。   基金的流动性风险主要表当今两方面：一是基金护士东谈主建仓时或为杀青投资 收益而进行组合养息时，可能会由于个股的市集流动性相对不及而无法按预期的 价钱将股票或债券买进或卖出；二是为应付投资者的赎回，当个股的流动性较差 时，基金护士东谈主被动在不稳妥的价钱巨额抛售股票或债券。两者均可能使基金净 值受到不利影响。             摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金－招募说明书（更新）   （1）基金申购、赎回安排   基金护士东谈主自基金合同见效之日起不跳跃三个月脱手办理申购、赎回，绽开 日为上海证券来去所、深圳证券来去所的正常往未来，具体办理时间为上海证券 来去所、深圳证券来去所正常往未来的来去时间，但基金护士东谈主根据法律法则、 中国证监会的要求或基金合同的划定公告暂停申购、赎回时除外。根据法则，当 顶点情况下需要暂定基金资产估值等情况时，基金公司可断绝或暂停接受投资东谈主 的申购央求。是以投资者可能靠近基金暂停申购及赎回的风险。此外，在本基金 发生多半赎回情形时，基金抓有东谈主还可能靠近缓期赎回或暂停赎回的风险。   （2）投资市集、行业及资产的流动性风险评估   本基金主要投资于股票市集，投资比例限制给与散布投资原则，股票市集容 量较大，莽撞知足本基金日常运作要求，不会对市集形成冲击。股票的市集价钱 受到经济因素、政事因素、投资激情和来去轨制等各样因素的影响，天然不错通 过投资组合各样化来散布非系统风险，但不成统统遁入。概括评估在正常市集环 境下本基金的流动性风险适中。   （3）多半赎回情形下的流动性风险护士步骤   基金出现多半赎回情形下，基金护士东谈主不错根据基金那时的资产组合气象或 多半赎回份额占比情况决定是否在 20 个工作日内缓期支付赎回款项。同期，如 本基金单个基金份额抓有东谈主在单个绽开日央求赎回基金份额跳跃基金总份额一 定比例以上的，基金护士东谈主有权对其赎回央求实施部分缓期办理。   （4）实施备用的流动性风险护士器具的情形、轨范及对投资者的潜在影响   在市集大幅波动、流动性短缺等顶点情况下发生无法应酬投资者多半赎回的 情形时，基金护士东谈主将以保障投资者正当权益为前提，严格按照法律法则及基金 合同的划定，严慎录取暂停接受赎回央求、减速支付赎回款项、收取短期赎回费、 暂停基金估值、启用侧袋机制等流动性风险护士器具算作辅助步骤。对于各种流 动性风险护士器具的使用，基金护士东谈主将依照严格审批、审慎决策的原则，实时 有用地对风险进行监测和评估，使用前经过里面审批轨范并与基金托管东谈主协商一 致。在实践运用各种流动性风险护士器具时，投资者的赎回央求、赎回款项支付 等可能受到相应影响，基金护士东谈主将严格依照法律法则及基金合同的约定进行操 作，全面保障投资者的正当权益。            摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金－招募说明书（更新）   当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制时间，侧袋账户份额将住手败露基 金份额净值，并不得办理申购、赎回和转念。因特定资产的变刻下间具有不确定 性，最终变现价钱也具有不确定性何况有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资 产的估值，基金份额抓有东谈主可能因此靠近损失。   本基金给与量化模子构建投资组合，其主要工作经过包括采集数据、分析数 据、狡计结果等几个部分，分别蕴含了数据风险、模子风险等。   建立量化模子需要上市公司基本财务数据、卖方分析师预期及评级数据、二 级市集来去行情数据以及各种宏不雅数据，这些数据领域遒劲，在征集、采集、预 处理等过程中均可能出现罪过，从而对最驱逐果形成影响；另外，量化基金的基 础是量化模子，无论何种模子，都是建立某些假定前提下、根据一定的表面和工 具得出的结果，跟着市集的变化，假定前提有可能蜕变，表面和器具也有可能存 在适用性的问题。   本基金投资于股指期货，因此存在因投资股指期货而带来的风险：   （1）市集风险：由于标的价钱变动而产生的繁衍品的价钱波动。   （2）市集流动性风险：当基金来去量大于市集可报价的来去量而产生的风 险。   （3）结算流动性风险：基金保证金不及而无法来去繁衍品，或因指数波动 导致保证金低于接济保证金而必须追缴保证金的风险。   （4）基差风险：期货市集价钱与标的价钱不一致所产生的风险。   （5）信用风险：来去敌手不肯或无法履行契约的风险。   （6）功课风险：因来去过程、来去系统、东谈主员疏失、或其他不可预期时间 所导致的损失。   本基金投资于股票期权，因此存在因投资股票期权而带来的风险：   （1）市集风险：由于标的价钱变动而产生的繁衍品的价钱波动。   （2）流动性风险：当基金来去量大于市集可报价的来去量而产生的风险。   （3）保证金风险：由于无法实时筹措资金知足建立或者接济繁衍品合约头 寸所要求的保证金而带来的风险。               摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金－招募说明书（更新）   （4）基差风险：指繁衍品合约价钱和标的指数价钱之间的价钱差的波动所 形成的风险，以及不同繁衍品合约价钱之间价钱差的波动所形成的期现价差风险。   （5）信用风险：来去敌手不肯或无法履行契约的风险。   （6）操派头险：因来去过程、来去系统、东谈主员疏失、或其他不可预期时间 所导致的损失。   本基金投资范围包括证券公司短期公司债券，由于证券公司短期公司债券非 公开刊行和来去，且限制投资者数目上限，潜在流动性风险相对较大。若刊行主 体信用质地恶化或投资者巨额赎回需要变现资产时，受流动性所限，本基金可能 无法卖出所抓有的证券公司短期公司债券，由此可能给基金净值带来不利影响或 损失。   中小企业私募债刊行东谈主为中小微、非上市企业，存在着公司治理结构相对薄 弱、企业计算风险高、信息败露透明度不及等特色。基金护士东谈主将通过建立并严 格执行特定的信用分析轨制，对抓有的中小企业私募债投资进行信用风险护士。 但要是刊行东谈主未信得过败露其财务及计算护士信息，或基金护士东谈主对其信用风险判 断有误，中小企业私募债投资将存在负约风险，顶点情况下，存在债券投老本金 统统无法回收的风险。   同期，中小企业私募债来去平台为上交所与深交所的特定平台或通过证券公 司进行转让，可能存在流动性不及的风险。要是基金护士东谈主抓有的中小企业私募 债投资未能抓有到期，将可能在二级市集来去时承担出奇幅度的流动性折价，从 而影响基金的收益水平。因此，投资中小企业私募债将在一定进程上加多基金的 信用风险和流动性风险。   本基金投资资产支抓证券，资产支抓证券具有一定的价钱波动风险、流动性 风险、信用风险等风险。价钱波动风险指的是市集利率波动会导致资产支抓证券 的收益率和价钱波动。流动性风险指的是受资产支抓证券市集领域及来去活跃程 度的影响，资产支抓证券可能无法在团结价钱水平上进行较大数目的买入或卖出， 存在一定的流动性风险。信用风险指的基金所投资的资产支抓证券之债务东谈主出现 负约，或在来去过程中发生交收负约，或由于资产支抓证券信用质地缩小导致证               摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金－招募说明书（更新） 券价钱下降，形成基金财产损失。  （1）科创板股票的流动性风险  科创板投资门槛高，个东谈主投资者需要知足一定条件才可参与科创板股票投资， 科创板股票流动性可能弱于其他市集板块，若机构投资者对个股形成一致性预期， 存在股票无法成交的风险。  （2）科创板企业退市风险  科创板有更为严格的退市圭臬，且不设暂停上市、还原上市和从头上市轨制， 科创板上市企业退市风险更大，可能给本基金带来不利影响。  （3）投资鸠合度风险  科创板为新设板块，初期可投标的较少，投资者容易鸠合投资于少量个股， 市集可能存在高鸠合度气象，全体存在鸠合度风险。   （4）市集风险   科创板个股鸠合来悔改一代信息时期、高端装备、新材料、新动力、节能 环保及生物医药等高新时期和政策新兴产业领域。大多数企业为初创型公司， 企业畴昔盈利、现款流、估值均存在不确定性，与传统二级市集投资存在差 异，全体投资难度加大，个股市集风险加大。   科创板个股上市前五日无涨跌停限制，第六日脱手涨跌幅限制在正负20% 以内，个股波动幅度较其他股票加大，市集风险随之上升。   （5）系统性风险   科创板企业均为市集招供度较高的科技立异企业，在企业计算及盈利模式 上存在趋同，是以科创板个股干系性较高，市集阐明欠安时，系统性风险将更 为权贵。   （6）股价波动风险   科创板新股刊行价钱、领域、节拍等坚抓市集化导向，询价、订价、配售 等要道由机构投资者主导。科创板新股刊行全部给与询价订价方式，询价对象 限定在证券公司等七类专科机构投资者，而个东谈主投资者无法平直参与刊行定 价。同期，因科创板企业无边具无意期新、远景不确定、功绩波动大、风险高 等特征，市集可比公司较少，传统估值方法可能不适用，刊行订价难度较大，                摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金－招募说明书（更新） 科创板股票上市后可能存在股价波动的风险。   （7）政策风险 国度对高新时期产业扶抓力度及嗜好进程的变化会对科创板企业带来较大影 响，海外经济形势变化对政策新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。   干系当事东谈主在业务各要道操作过程中，因里面抑制存在残障或者东谈主为因素造 成操作罪过或违反操作规程等引致的风险，举例，越权非法来去、司帐部门诓骗、 来去罪过、IT 系统故障等风险。   在绽开式基金的各样来去行径或者后台运作中，可能因为时期系统的故障或 者差错而影响来去的正常进行或者导致基金份额抓有东谈主的利益受到影响。这种技 术风险可能来自基金护士公司、登记机构、代销机构、证券来去所、证券登记结 算机构等等。   指基金护士或运作过程中，违反国度法律、法则的划定，或者基金投资违反 法则及基金合同关联划定的风险。   本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市集股票的基金所 靠近的共同风险外，本基金还将靠近存托凭证价钱大幅波动甚而出现较大损失的 风险，以及与存托凭证刊行机制干系的风险，包括存托凭证抓有东谈主与境外基础证 券刊行东谈主的股东在法律地位、享有权利等方面存在互异可能激励的风险；存托凭 证抓有东谈主在分成派息、哄骗表决权等方面的极度安排可能激励的风险；存托契约 自动敛迹存托凭证抓有东谈主的风险；因多地上市形成存托凭证价钱互异以及波动的 风险；存托凭证抓有东谈主权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市 的基础证券刊行东谈主，在抓续信息败露监管方面与境内可能存在互异的风险；境内 外法律轨制、监管环境互异可能导致的其他风险。   因非法计算或者出现要紧风险等情况，可能发生基金护士东谈主被照章取消基金 护士经历或照章落幕、被照章打消或者被照章宣告歇业等情况。在基金护士东谈主职 责收场情况下，投资者靠近基金护士东谈主变更或基金合同收场的风险。基金护士东谈主 职责收场，波及基金护士东谈主、临时基金护士东谈主、新任基金护士东谈主之间工作折柳的，              摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金－招募说明书（更新） 干系基金护士东谈主对各自履职行径照章承担工作。   （1）因时期因素而产生的风险，如电脑系统不可靠产生的风险；   （2）因基金业务快速发展而在轨制开垦、东谈主员配备、内控轨制建立等方面 不完善而产生的风险；   （3）因东谈主为因素而产生的风险，如内幕来去、诓骗等行径产生的风险；   （4）对主要业务东谈主员如基金司理的依赖而可能产生的风险；   （5）因构兵、天然灾害等不可抗力导致的基金护士东谈主、基金代销机构等机 构无法正常工作，从而影响基金的申购、赎回按正常时限完成的风险。   二、声明 基金，须自行承担投资风险。 理销售，然而，基金资产并不是代销机构的进款或欠债，也莫得经基金代销机构 担保收益，代销机构并不成保证其收益或本金安全。          十八、基金合同的变更、收场与基金财产的算帐   一、《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额抓有东谈主大会决议通过。对于法律法则规 定和基金合同约定可不经基金份额抓有东谈主大会决议通过的事项，由基金护士东谈主 和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议见效后按照《信息败露办法》的关联划定在指定媒介公告。   二、《基金合同》的收场事由   有下列情形之一的，经履行干系轨范后，《基金合同》应当收场： 基金托管东谈主链接的；               摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金－招募说明书（更新）   三、基金财产的算帐 成立算帐小组，基金护士东谈主或临时基金护士东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证 监会的监督下进行基金算帐。 金护士东谈主、基金托管东谈主、具有从事证券、期货干系业务经历的注册司帐师、讼师 以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的管当事人谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》收场情形出刻下，由基金财产算帐小组颐养给与基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐呈报；   （5）聘用司帐师事务所对算帐呈报进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐 呈报出具法律认识书；   （6）将算帐呈报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。   四、算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的通盘合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产算帐剩余资产的分拨   依据基金财产算帐的分拨决策，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额抓有东谈主抓有的基金 份额比例进行分拨。   六、基金财产算帐的公告               摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金－招募说明书（更新）   算帐过程中的关联要紧事项须实时公告；基金财产算帐呈报经司帐师事务所 审计并由讼师事务所出具法律认识书后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐 公告于基金财产算帐呈报报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产算帐小 组进行公告。   七、基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及关联文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。               十九、基金合同的内容摘记   一、基金的基本情况   基金称呼：摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金   基金的类别：羼杂型证券投资基金   基金的运作方式：契约型绽开式   注册文号：中国证监会证监许可20171469 号   基金护士东谈主：摩根基金护士（中国）有限公司   基金托管东谈主：中国工商银行股份有限公司   二、基金份额抓有东谈主、基金护士东谈主及基金托管东谈主的权利义务   （一）基金份额抓有东谈主的权利义务   基金投资者抓有本基金基金份额的行径即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额抓有东谈主和《基 金合同》确当事东谈主，直至其不再抓有本基金的基金份额。基金份额抓有东谈主算作《基 金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   除法律法则另有划定或本基金合同另有约定外，每份基金份额具有同等的合 法权益。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨算帐后的剩余基金财产；   （3）照章央求赎回或转让其抓有的基金份额；              摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金－招募说明书（更新）   （4）按照划定要求召开基金份额抓有东谈主大会或召集基金份额抓有东谈主大会；   （5）出席或者录用代表出席基金份额抓有东谈主大会，对基金份额抓有东谈主大会 审议事项哄骗表决权；   （6）查阅或者复制公开败露的基金信息尊府；   （7）监督基金护士东谈主的投资运作；   （8）对基金护士东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构挫伤其正当权益的行径依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法则及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他权利。 包括但不限于：   （1）谨慎阅读并降服《基金合同》；   （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受才能，自行承担投资风险；   （3）暖和基金信息败露，实时哄骗权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和《基金合同》所划定的用度；   （5）在其抓有的基金份额范围内，承担基金损失或者《基金合同》收场的 有限工作；   （6）不从事任何有损基金过火他《基金合同》当事东谈主正当权益的行径；   （7）执行见效的基金份额抓有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金来去过程中因任何原因获取的欠妥得利；   （9）法律法则及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金护士东谈主的权利义务 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》见效之日起，根据法律法则和《基金合同》孤独运用 并护士基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金护士费以及法律法则划定或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；             摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金－招募说明书（更新）   （5）召集基金份额抓有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及关联法律划定监督基金托管东谈主，如合计基金托管 东谈主违反了《基金合同》及国度关联法律划定，应呈报中国证监会和其他监管部门， 并遴选必要步骤保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）遴荐、更换基金销售机构，对基金销售机构的干系行径进行监督和处 理；   （9）担任或寄托其他得当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获取《基金合同》划定的用度；   （10）依据《基金合同》及关联法律划定决定基金收益的分拨决策；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回及转念申 请；   （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司哄骗股东权利，为基金的利 益哄骗因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）以基金护士东谈主的口头，代表基金份额抓有东谈主的利益哄骗诉讼权利或者 实施其他法律行径；   （14）遴荐、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构；   （15）在得当关联法律、法则的前提下，制订和养息关联基金认购、申购、 赎回、转念和非来去过户的业务功令；   （16）法律法则及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》见效之日起，以诚挚信用、严慎用功的原则护士和运 用基金财产；   （4）配备富有的具有专科经历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化               摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金－招募说明书（更新） 的计算方式护士和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险抑制、监察与稽核、财务护士及东谈主事护士等轨制， 保证所护士的基金财产和基金护士东谈主的财产相互孤独，对所护士的不同基金分别 护士，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过火他关联划定外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）遴选稳妥合理的步骤使狡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法得当《基金合同》等法律文献的划定，按关联划定狡计并公告基金净值信息， 确定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐呈报；   （10）编制季度呈报、中期呈报和年度呈报；   （11） 严格按照《基金法》、                 《基金合同》过火他关联划定，履行信息败露及 呈报义务；   （12）保守基金生意私密，不久了基金投资谋划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过火他关联划定另有划定外，在基金信息公开败露前应予守密，不 向他东谈主久了；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分拨决策，实时向基金份额抓有 东谈主分拨基金收益；   （14）按划定受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过火他关联划定召集基金份额抓有东谈主大 会或配合基金托管东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会；   （16）按划定保存基金财产护士业务行径的司帐账册、报表、纪录和其他相 关尊府 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或尊府在划定时间发出，何况 保证投资者莽撞按照《基金合同》划定的时间和方式，随时查阅到与基金关联的 公开尊府，并在支付合理成本的条件下得到关联尊府的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、 变现和分拨；               摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金－招募说明书（更新）   （19）靠近落幕、照章被打消或者被照章宣告歇业时，实时呈报中国证监会 并文书基金托管东谈主；   （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额抓有东谈主正当 权益时，应当承担抵偿工作，其抵偿工作不因其退任而除名；   （21）监督基金托管东谈主按法律法则和《基金合同》划定履行我方的义务，基 金托管东谈主违反《基金合同》形成基金财产损失机，基金护士东谈主应为基金份额抓有 东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金护士东谈主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理关联基 金事务的行径承担工作；   （23）以基金护士东谈主口头，代表基金份额抓有东谈主利益哄骗诉讼权利或实施其 他法律行径；   （24）基金护士东谈主在召募时间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成 见效，基金护士东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计约定银行同期活期存 款利息在基金召募期结果后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）执行见效的基金份额抓有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额抓有东谈主名册；   （27）法律法则及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他义务。   （三） 基金托管东谈主的权利义务 但不限于：   （1）自《基金合同》见效之日起，照章律法则和《基金合同》的划定安全 守护基金财产；   （2）依《基金合同》约定获取基金托管费以及法律法则划定或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金护士东谈主对本基金的投资运作，如发现基金护士东谈主有违反《基 金合同》及国度法律法则行径，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成要紧损失的 情形，应呈报中国证监会，并遴选必要步骤保护基金投资者的利益；   （4）根据干系市集功令，为基金开设资金账户、证券账户、期货账户及投 资所需的其他账户、为基金办理证券来去资金算帐；             摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金－招募说明书（更新）   （5）提议召开或召集基金份额抓有东谈主大会；   （6）在基金护士东谈主更换时，提名新的基金护士东谈主；   （7）法律法则及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）以诚挚信用、用功尽责的原则抓有并安全守护基金财产；   （2）栽培专门的基金托管部门，具有得当要求的营业风物，配备富有的、 及格的熟悉基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托工作宜；   （3）建立健全里面风险抑制、监察与稽核、财务护士及东谈主事护士等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产相互孤独；对所托管的不同的基金分别建树账户，孤独核算，分账护士， 保证不同基金之间在账户建树、资金划拨、账册纪录等方面相互孤独；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过火他关联划定外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主托管基金财产；   （5）守护由基金护士东谈主代表基金签订的与基金关联的要紧合同及关联凭证；   （6）按划定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户及投资所需的 其他账户，按照《基金合同》的约定，根据基金护士东谈主的投资指示，实时办理清 算、交割事宜；   （7）保守基金生意私密，除《基金法》、《基金合同》过火他关联划定另有 划定外，在基金信息公开败露前赐与守密，不得向他东谈主久了；   （8）复核、审查基金护士东谈主狡计的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行径关联的信息败露事项；   （10）对基金财务司帐呈报、季度呈报、中期呈报和年度呈报出具认识，说 明基金护士东谈主在各紧迫方面的运作是否严格按照《基金合同》的划定进行；要是 基金护士东谈主有未执行《基金合同》划定的行径，还应当说明基金托管东谈主是否遴选 了稳妥的步骤；   （11）保存基金托管业务行径的纪录、账册、报表和其他干系尊府 15 年以 上；               摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金－招募说明书（更新）   （12）从基金护士东谈主或其寄托的登记机构处给与并保存基金份额抓有东谈主名册；   （13）按划定制作干系账册并与基金护士东谈主查对；   （14）依据基金护士东谈主的指示或关联划定向基金份额抓有东谈主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过火他关联划定，召集基金份额抓有东谈主 大会或配合基金护士东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会；   （16）按照法律法则和《基金合同》的划定监督基金护士东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现和 分拨；   （18）靠近落幕、照章被打消或者被照章宣告歇业时，实时呈报中国证监会 和银行监管机构，并文书基金护士东谈主；   （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，应承担抵偿工作，其抵偿 工作不因其退任而除名；   （20）按划定监督基金护士东谈主按法律法则和《基金合同》划定履行我方的义 务，基金护士东谈主因违反《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额抓有东谈主 利益向基金护士东谈主追偿；   （21）执行见效的基金份额抓有东谈主大会的决议；   （22）法律法则及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他义务。  三、基金份额抓有东谈主大会召集、议事及表决的轨范和功令   基金份额抓有东谈主大会由基金份额抓有东谈主组成，基金份额抓有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额抓有东谈主出席会议并表决。除法律法则另有划定或本基金合同 另有约定外，基金份额抓有东谈主抓有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金份额抓有东谈主大会未栽培日常机构。在本基金存续期内，根据本基金的 运作需要，基金份额抓有东谈主大会不错栽培日常机构，日常机构的栽培与运作应当 根据干系法律法则和中国证监会的划定进行。   （一）召开事由 列事由之一的，应当召开基金份额抓有东谈主大会：             摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金－招募说明书（更新）   （1）收场《基金合同》；   （2）更换基金护士东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）转念基金运作方式；   （5）养息基金护士东谈主、基金托管东谈主的报酬圭臬；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资主义、范围或策略；   （9）变更基金份额抓有东谈主大会轨范；   （10）基金护士东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额抓有东谈主大会；   （11）单独或共计抓有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额抓有东谈主（以基金护士东谈主收到提议当日的基金份额狡计，下同）就团结事项书面 要求召开基金份额抓有东谈主大会；   （12）对基金当事东谈主权利和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）法律法则、《基金合同》或中国证监会划定的其他应当召开基金份额 抓有东谈主大会的事项。 无实践性不利影响的前提下，以下情况可由基金护士东谈主和基金托管东谈主协商后修改， 不需召开基金份额抓有东谈主大会：   （1）调低除基金护士费、基金托管费除外其他应由基金承担的用度；   （2）法律法则要求加多的基金用度的收取；   （3）养息本基金的申购费率、调低赎回费率、养息收费方式或养息本基金 份额类别的建树；   （4）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）对《基金合同》的修改对基金份额抓有东谈主利益无实践性不利影响或修 改不波及《基金合同》当事东谈主权利义务关系发生要紧变化；   （6）经中国证监会允许，基金护士东谈主、代销机构、登记机构在法律法则规 定的范围内养息关联基金认购、申购、赎回、转念、非来去过户、转托管等业务 的功令；                摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金－招募说明书（更新）   （7）推出新业务或新服务；   （8）按照法律法则和《基金合同》划定不需召开基金份额抓有东谈主大会的其 他情形。   （二）会议召集东谈主及召集方式 金护士东谈主召集； 提倡书面提议。基金护士东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面奉告基金托管东谈主。基金护士东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金护士东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍合计有必要召开的，应当由基 金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金护士东谈主， 基金护士东谈主应当配合。 求召开基金份额抓有东谈主大会，应当向基金护士东谈主提倡书面提议。基金护士东谈主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提倡提议的基金份额 抓有东谈主代表和基金托管东谈主。基金护士东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额抓有东谈主仍合计有必要召开的，应当向基金托管东谈主提倡书面提议。基金托管 东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提倡提议的基 金份额抓有东谈主代表和基金护士东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开。 开基金份额抓有东谈主大会，而基金护士东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或共计代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额抓有东谈主照章自行召集基金份额抓有东谈主大会的，基 金护士东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得阻碍、打扰。 益登记日。             摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金－招募说明书（更新）   （三）召开基金份额抓有东谈主大会的文书时间、文书内容、文书方式 告。基金份额抓有东谈主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时间、场地和会议容貌；   （2）会议拟审议的事项、议事轨范和表决方式；   （3）有权出席基金份额抓有东谈主大会的基金份额抓有东谈主的权益登记日；   （4）授权寄托阐述的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理有用期限等）、投递时间和场地；   （5）会务常设接洽东谈主姓名及接洽电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要文书的其他事项。 中说明本次基金份额抓有东谈主大会所遴选的具体通信方式、寄托的公证机关过火联 系方式和接洽东谈主、表决认识寄交的截止时间和收取方式。 决认识的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文书基金护士东谈主 到指定场地对表决认识的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额抓有东谈主，则应另行 书面文书基金护士东谈主和基金托管东谈主到指定场地对表决认识的计票进行监督。基金 护士东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决认识的计票进行监督的，不影响表决认识 的计票效劳。   （四）基金份额抓有东谈主出席会议的方式   基金份额抓有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式及法律法则、中国 证监会允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。 代表出席，现场开会时基金护士东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额抓 有东谈主大会，基金护士东谈主或托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效劳。现场开会同 时得当以下条件时，不错进行基金份额抓有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者抓有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东谈主 抓有基金份额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托阐述得当法律法则、《基金合               摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金－招募说明书（更新） 同》和会议文书的划定，何况抓有基金份额的凭证与基金护士东谈主抓有的登记尊府 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日抓有基金份额的凭证显现， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）。 容貌或大会公告载明的其他方式在表决截止日往常投递至召集东谈主指定的地址。通 讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。   在同期得当以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议文书后，在 2 个工作日内连 续公布干系领导性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定文书基金托管东谈主（要是基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金护士东谈主）到指定场地对表决认识的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托 管东谈主（要是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金护士东谈主）和公证机关的监督下按照会 议文书划定的方式收取基金份额抓有东谈主的表决认识；基金托管东谈主或基金护士东谈主经 文书不参加收取表决认识的，不影响表决效劳；   （3）本东谈主平直出具表决认识或授权他东谈主代表出具表决认识的，基金份额抓 有东谈主所抓有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）；   （4）上述第（3）项中平直出具表决认识的基金份额抓有东谈主或受托代表他东谈主 出具表决认识的代理东谈主，同期提交的抓有基金份额的凭证、受托出具表决认识的 代理东谈主出具的寄托东谈主抓有基金份额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托阐述符 正当律法则、《基金合同》和会议文书的划定，并与基金登记机构纪录相符。   若到会者在权益登记日所抓有的有用基金份额低于第 1 条第（2）款、第 2 条第（3）款划定比例的，召集东谈主不错在原公告的基金份额抓有东谈主大会召开时间 的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额抓有东谈主大会。重 新召集的基金份额抓有东谈主大会，到会者所抓有的有用基金份额应不小于在权益登 记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 或其他方式召开，基金份额抓有东谈主不错给与书面、汇集、电话或其他方式进行表              摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金－招募说明书（更新） 决，具体方式由会议召集东谈主确定并在会议文书中列明。 面、汇集、电话或其他方式，具体方式在会议文书中列明。   （五）议事内容与轨范   议事内容为关系基金份额抓有东谈主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修 改、决定收场《基金合同》、更换基金护士东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合 并、法律法则及《基金合同》划定的其他事项以及会议召集东谈主合计需提交基金份 额抓有东谈主大会磋议的其他事项。   基金份额抓有东谈主大会的召集东谈主发出召鸠合议的文书后，对原有提案的修改应 当在基金份额抓有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额抓有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，当先由大会主抓东谈主按照下列第（七）条文矩轨范确定 和公布监票东谈主，然后由大会主抓东谈主宣读提案，经磋议后进行表决，并形成大会决 议。大会主抓东谈主为基金护士东谈主授权出席会议的代表，在基金护士东谈主授权代表未能 主抓大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主抓；要是基金护士东谈主 授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主抓大会，则由出席大会的基金份额抓有 东谈主和代理东谈主所抓表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额抓有东谈主算作 该次基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主。基金护士东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主抓基 金份额抓有东谈主大会，不影响基金份额抓有东谈主大会作出的决议的效劳。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称呼）、身份阐述文献号码、抓有或代表有表决权的基金份额、寄托东谈主 姓名（或单元称呼）和接洽方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，当先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所文书的表决 截止日历后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部有用表决，在公证 机关监督下形成决议。              摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金－招募说明书（更新）   （六）表决   基金份额抓有东谈主所抓每份基金份额有一票表决权。   基金份额抓有东谈主大会决议分为一般决议和出奇决议： 决权的 50%以上（含 50%）通过方为有用；除下列第 2 项所划定的须以出奇决议 通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除《基金合同》另有约定 外，转念基金运作方式、更换基金护士东谈主或者基金托管东谈主、收场《基金合同》、 与其他基金合并以出奇决议通过方为有用。   基金份额抓有东谈主大会遴选记名方式进行投票表决。   遴选通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的违反凭证阐述，不然提交 得当会议文书中划定的说明投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头 得当会议文书划定的表决认识视为有用表决，表决认识暧昧不清或相互矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具表决认识的基金份额抓有东谈主所代表的基金份额总和。   基金份额抓有东谈主大会的各项提案或团结项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金护士东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额抓有东谈主大会的主抓 东谈主应当在会议脱手后文牍在出席会议的基金份额抓有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额抓有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基 金份额抓有东谈主自行召集或大会天然由基金护士东谈主或基金托管东谈主召集，然而基金管 理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主应当在会议脱手 后文牍在出席会议的基金份额抓有东谈主中选举三名基金份额抓有东谈主代表担任监票 东谈主。基金护士东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效劳。   （2）监票东谈主应当在基金份额抓有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主抓东谈主当 场公布计票结果。   （3）要是会议主抓东谈主或基金份额抓有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀               摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金－招募说明书（更新） 疑，不错在文牍表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘点。监票东谈主应当进行 从头盘点，从头盘点以一次为限。从头盘点后，大会主抓东谈主应当就地公布从头清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金护士东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的效劳。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金护士东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金护士东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对表决认识的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）见效与公告   基金份额抓有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额抓有东谈主大会的决议自表决通过之日起见效。   基金份额抓有东谈主大会决议自见效之日起按照《信息败露办法》的关联划定在 指定媒介上公告。要是给与通信方式进行表决，在公告基金份额抓有东谈主大会决议 时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。   基金护士东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主应当执行见效的基金份额抓有东谈主 大会的决议。见效的基金份额抓有东谈主大会决议对全体基金份额抓有东谈主、基金护士 东谈主、基金托管东谈主均有敛迹力。   （九）实施侧袋机制时间基金份额抓有东谈主大会的极度约定   若本基金实施侧袋机制，则干系基金份额或表决权的比例指主袋份额抓有东谈主 和侧袋份额抓有东谈主分别抓有或代表的基金份额或表决权得当该等比例，但若干系 基金份额抓有东谈主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额抓有东谈主 抓有或代表的基金份额或表决权得当该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日干系基金份额的二分之一（含二分之一）；               摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金－招募说明书（更新） 抓有东谈主所抓有的基金份额不小于在权益登记日干系基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日干系基金份额的二分之一，召集东谈主在原公告的基金份额抓有东谈主大 会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额抓有 东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）干系基金份额的抓有东谈主参与或授 权他东谈主参与基金份额抓有东谈主大会投票； （含 50%）选举产生又名基金份额抓有东谈主算作该次基金份额抓有东谈主大会的主抓 东谈主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施时间，基金份额抓有东谈主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账户 的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额抓有东谈主进行表决，团结主侧袋账户 内的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧袋账户份 额无表决权。   侧袋机制实施时间，对于基金份额抓有东谈主大会的干系划定以本节极度约定内 容为准，本节莫得划定的适用上文干系约定。   （十）本部分对于基金份额抓有东谈主大会召开事由、召开条件、议事轨范、表 决条件等划定，但凡平直援用法律法则或监管功令的部分，如将来法律法则修改 导致干系内容被取消或变更的，基金护士东谈主经与基金托管东谈主协商一致并提前公告 后，可平直对本部安分容进行修改和养息，无需召开基金份额抓有东谈主大会审议。   四、基金收益分拨原则、执行方式   （一）收益分拨原则                 摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金－招募说明书（更新） 次，每次收益分拨比例不得低于该次收益分拨基准日可供分拨利润的 30%，若 《基金合同》见效不悦 3 个月可不进行收益分拨； 金红利或将现款红利按除权日除权后的该基金份额净值自动转为基金份额进行 再投资；若投资者不遴荐，本基金默许的收益分拨方式是现款分成； 基金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后不成低于面值；   （二）收益分拨决策   基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收 益分拨对象、分拨时间、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   （三）收益分拨决策确实定、公告与实施   本基金收益分拨决策由基金护士东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，按照《信息 败露办法》的关联划定在指定媒介公告。   基金红利披发日距离收益分拨基准日（即可供分拨利润狡计截止日）的时间 不得跳跃 15 个工作日。   （四）基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额抓有东谈主的现款红利自动转为基金份额。红利再投资的狡计方 法，依照《业务功令》执行。   （五）实施侧袋机制时间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书的划定。   五、基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   （一）基金用度的种类              摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金－招募说明书（更新）    《基金合同》见效后与基金干系的信息败露用度，但法律法则、中国证监 会另有划定的除外； 用度。   （二）基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金的护士费按前一日基金资产净值的 1.2%年费率计提。护士费的狡计 方法如下：   H＝E×1.2%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金护士费   E 为前一日的基金资产净值   基金护士费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金托管东谈主根 据与基金护士东谈主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账 户旅途进行资金支付，基金护士东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、 休息日等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.2%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金托管东谈主根 据与基金护士东谈主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账 户旅途进行资金支付，基金护士东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、                摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金－招募说明书（更新） 休息日等，支付日历顺延。   上述“（一）基金用度的种类”中第 3－9 项用度，根据关联法则及相应契约 划定，按用度实践支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。      （三）不列入基金用度的表情      下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。      （四）用度养息      基金护士东谈主和基金托管东谈主在履行稳妥轨范后可协商酌情养息基金护士费和 基金托管费。基金护士东谈主必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒介上刊登公 告。   （五）实施侧袋机制时间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书的划定。   （六）基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执 行。   六、基金财产的投资标的和投资限制   （一）投资主义   给与量化投资对基金资产进行积极护士，力求获取卓绝功绩基准的投资收益。   （二）投资范围   本基金的投资范围为具有直快流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的 股票（含中小板、创业板过火他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、权                摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金－招募说明书（更新） 证、债券（包括国债、央行单据、金融债、企业债、公司债、中期单据、可转念 债券（含分离来去可转债）、短期融资券、中小企业私募债、证券公司短期公司 债等）、资产支抓证券、债券回购、同行存单、银行进款、股指期货、股票期权 以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(须得当中国证监会相 关划定)。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金护士东谈主在履行稳妥 轨范后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 0%-95%，权证占基金资产 净值的 0-3%；每个往未来日终在扣除股指期货及股票期权保证金后，现款或到 期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等。   （三）投资限制   基金的投资组合应遵命以下限制：   （1）股票资产占基金资产的 0%-95%；   （2）本基金抓有一家公司刊行的证券，其市值不跳跃基金资产净值的 10％；   （3）本基金护士东谈主护士的全部基金抓有一家公司刊行的证券，不跳跃该证 券的 10％；   （4）本基金护士东谈主护士的全部基金抓有一家上市公司刊行的可通顺股票， 不超该公司可通顺股票的 15%；   （5）本基金护士东谈主护士的全部投资组合抓有一家上市公司刊行的可通顺股 票，不跳跃该公司可通顺股票的 30％；   （6）本基金抓有的全部权证，其市值不得跳跃基金资产净值的 3％；   （7）本基金护士东谈主护士的全部基金抓有的团结权证，不得跳跃该权证的   （8）本基金在职何往未来买入权证的总金额，不得跳跃上一往未来基金资 产净值的 0.5％；   （9）本基金投资于团结原始权益东谈主的各种资产支抓证券的比例，不得跳跃 基金资产净值的 10％；                摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金－招募说明书（更新）   （10）本基金抓有的全部资产支抓证券，其市值不得跳跃基金资产净值的   （11）本基金抓有的团结(指团结信用级别)资产支抓证券的比例，不得跳跃 该资产支抓证券领域的 10％；   （12）本基金护士东谈主护士的全部基金投资于团结原始权益东谈主的各种资产支抓 证券，不得跳跃其各种资产支抓证券共计领域的 10％；   （13）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支抓证券。 基金抓有资产支抓证券时间，要是其信用等第下降、不再得当投资圭臬，应在评 级呈报密布之日起 3 个月内赐与全部卖出；   （14）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跳跃本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不跳跃拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （15）本基金干涉寰球银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得跳跃基 金资产净值的 40%，本基金在寰球银行间同行市集中的债券回购最恒久限为 1 年，债券回购到期后不得延期；   （16）本基金投资通顺受限证券，基金护士东谈主应事前根据中国证监会干系规 定，与基金托管东谈主在本基金托管契约中明确基金投资通顺受限证券的比例，根据 比例进行投资。基金护士东谈主应制订严格的投资决策经过和风险抑制轨制，提神流 动性风险、法律风险和操派头险等各样风险；   （17）本基金投资于流动性受限资产的市值共计不得跳跃该基金资产净值的   因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金领域变动等基金护士东谈主之外的因 素致使基金不得当前款所划定比例限制的，基金护士东谈主不得主动新增流动性受限 资产的投资；   （18）本基金在职何往未来日终，抓有的买入股指期货合约价值，不得跳跃 基金资产净值的 10%；   （19）本基金在职何往未来日终，抓有的买入股指期货合约价值与有价证券 市值之和，不得跳跃基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含 到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支抓证券、买入返售金融资产（不 含质押式回购）等。若本基金在往未来日终未抓有股指期货合约，则不受此条目              摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金－招募说明书（更新） 敛迹；   （20）本基金在职何往未来日终，抓有的卖出股指期货合约价值不得跳跃基 金抓有的股票总市值的 20%；   本基金护士东谈主应当按照中国金融期货来去所要求的内容、形态与时限向来去 所呈报所来去和抓有的卖出期货合约情况、来去目的及对应的证券资产情况等；   （21）本基金所抓有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，共计（轧 差狡计）占基金资产的 0%-95%；   （22）本基金在职何往未来内来去（不包括平仓）的股指期货合约的成交金 额不得跳跃上一往未来基金资产净值的 20%；   （23）本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得跳跃基金资 产净值的 10%；   （24）本基金开仓卖出认购期权的，应抓有足额标的证券；开仓卖出认沽期 权的，应抓有合约行权所需的全额现款或来去所功令招供的可冲抵期权保证金的 现款等价物；   （25）本基金未平仓的期权合约面值不得跳跃基金资产净值的 20%。其中， 合约面值按照行权价乘以合约乘数狡计；   （26）本基金每个往未来日终在扣除股指期货合约及股票期权合约需缴纳的 来去保证金后，应当保抓不低于基金资产净值 5%的现款或到期日在一年以内的 政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   本基金在脱手进行股指期货投资之前，应与基金托管东谈主就股指期货开户、清 算、估值、交收等事宜另行具体协商；   （27）本基金抓有的全部中小企业私募债券，其市值不跳跃基金资产净值的   （28）本基金总资产不得跳跃基金净资产的 140%；   （29）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为来去对 手开展逆回购来去的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保抓一致；   （30）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市来去的股票执行，并与 境内上市来去的股票合并狡计，法律法则或监管机构另有划定的从其划定；              摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金－招募说明书（更新）   （31）法律法则和《基金合同》约定的其他投资比例限制。   因证券/期货市集波动、证券刊行东谈主合并、基金领域变动等基金护士东谈主之外 的因素致使基金投资不得当上述划定投资比例的，除上述（13）、                              （17）、（26）、 （29）条所述情况外，基金护士东谈主应当在 10 个往未来内进行养息，但法律法则、 中国证监会划定的极度情形除外。   基金护士东谈主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关联约定。时间，本基金的投资范围、投资策略应当得当基金合同 的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同见效之日起脱手。   要是法律法则对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规 定为准。法律法则或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金护士东谈主在履 行稳妥轨范后，则本基金投资不再受干系限制。   为顾惜基金份额抓有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违反划定向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽工作的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有划定的除外；   （5）向基金护士东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕来去、主宰证券来去价钱过火他不高洁的证券来去行径；   （7）法律、行政法则和中国证监会划定遮挡的其他行径。   如法律法则或监管部门取消或变更上述遮挡性划定，基金护士东谈主在履行稳妥 轨范后可不受上述划定的限制或依变更后的划定执行。   七、基金净值信息的狡计方法和公告方式   （一）估值方法   （1）来去所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券来去 所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无来去的，最近往未来后经济环境未发生 要紧变化且证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近往未来的市            摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金－招募说明书（更新） 价（收盘价）估值；如最近往未来后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发 生影响证券价钱的要紧事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及要紧变化因素， 养息最近来去市价，确定公允价钱；   （2）来去所市集上市来去或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有划定 的除外），录取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值，具 体估值机构由基金护士东谈主与托管东谈主另行协商约定；   （3）来去所上市未实行净价来去的固定收益品种按估值日收盘价减去固定 收益品种收盘价中所含的固定收益品种应收利息得到的净价进行估值；估值日没 有来去的，且最近往未来后经济环境未发生要紧变化，按最近往未来固定收益品 种收盘价减去固定收益品种收盘价中所含的固定收益品种应收利息得到的净价 进行估值。如最近往未来后经济环境发生了要紧变化的，可参考访佛投资品种的 现行市价及要紧变化因素，养息最近来去市价，确定公允价钱；   （4）来去所上市不存在活跃市集的有价证券，给与估值时期确定公允价值。 来去所上市的资产支抓证券，给与估值时期确定公允价值，在估值时期难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值；   （5）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市的股票执行。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券来去所挂牌 的团结股票的估值方法估值；该日无来去的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公开刊行未上市的股票、债券和权证，给与估值时期确定公允价 值，在估值时期难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）初度公开刊行有明确锁如期的股票，团结股票在来去所上市后，按交 易所上市的团结股票的估值方法估值；非公开刊行有明确锁如期的股票，按监管 机构或行业协会关联划定确定公允价值。 三方估值机构提供的价钱数据估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构未 提供估值价钱的债券，按成本估值。 况下，应以活跃市集上未经养息的报价算作计量日的公允价值；对于活跃市集报              摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金－招募说明书（更新） 价未能代表计量日公允价值的情况下，应酬市集报价进行养息以说明计量日的公 允价值；对于不存在市集行径或市集行径很少的情况下，则应给与估值时期确定 其公允价值。 无结算价的，且最近往未来后经济环境未发生要紧变化的，给与最近往未来结算 价估值。 无结算价的，且最近往未来后经济环境未发生要紧变化的，给与最近往未来结算 价估值。如有干系法律法则以及监管部门干系划定，按其划定内容进行估值。 金护士东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。 机制，以确保基金估值的刚正性。具体处理原则与操作范例遵命干系法律法则以 及监管部门、自律功令的划定。 按国度最新划定估值。   如基金护士东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及干系法律法则的划定或者未能充分顾惜基金份额抓有东谈主利益时，应立即文书 对方，共同查明原因，两边协商科罚。   根据关联法律法则，基金资产净值狡计和基金司帐核算的义务由基金护士东谈主 承担。本基金的基金司帐工作方由基金护士东谈主担任，因此，就与本基金关联的会 计问题，如经干系各方在对等基础上充分磋议后，仍无法达成一致的认识，按照 基金护士东谈主对基金净值的狡计结果对外赐与公布。   （二）估值轨范 额的余额数目狡计，精准到 0.0001 元，极少点后第五位四舍五入，由此产生的收 益或损失由基金财产承担。国度另有划定的，从其划定。   每个工作日狡计基金资产净值及基金份额净值，并按划定公告。             摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金－招募说明书（更新） 或基金合同的划定暂停估值时除外。基金护士东谈主每个工作日对基金资产估值后， 将基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金护士东谈主 对外公布。   八、基金合同的收场事由、轨范与基金资产的算帐   （一）《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额抓有东谈主大会决议通过。对于法律法则划定 和基金合同约定可不经基金份额抓有东谈主大会决议通过的事项，由基金护士东谈主和基 金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议见效后按照《信息败露办法》的关联划定在指定媒介公告。   （二）《基金合同》的收场事由   有下列情形之一的，经履行干系轨范后，《基金合同》应当收场： 基金托管东谈主链接的；   （三）基金财产的算帐 成立算帐小组，基金护士东谈主或临时基金护士东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证 监会的监督下进行基金算帐。 金护士东谈主、基金托管东谈主、具有从事证券、期货干系业务经历的注册司帐师、讼师 以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的管当事人谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行径。              摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金－招募说明书（更新）   （1）《基金合同》收场情形出刻下，由基金财产算帐小组颐养给与基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐呈报；   （5）聘用司帐师事务所对算帐呈报进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐 呈报出具法律认识书；   （6）将算帐呈报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的通盘合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余资产的分拨   依据基金财产算帐的分拨决策，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额抓有东谈主抓有的基金 份额比例进行分拨。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的关联要紧事项须实时公告；基金财产算帐呈报经司帐师事务所 审计并由讼师事务所出具法律认识书后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐 公告于基金财产算帐呈报报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产算帐小 组进行公告。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及关联文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。   九、争议科罚方式   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争 议，如经友好协商未能科罚的，应提交中国海外经济贸易仲裁委员会，仲裁场地 为北京市，按照中国海外经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁功令进行仲裁。仲                 摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金－招募说明书（更新） 裁裁决是结尾的，对当事东谈主均有敛迹力，仲裁用度及由败诉方承担。   争议处理时间，基金合同当事东谈主应坚守各自的职责，连续忠实、用功、尽责 地履行基金合同划定的义务，顾惜基金份额抓有东谈主的正当权益。                            《基金合同》受 中国法律统治。   十、基金合同的存放地及投资者取得方式 东谈主、基金托管东谈主各抓有二份，每份具有同等的法律效劳。    《基金合同》可印制成册，供投资者在基金护士东谈主、基金托管东谈主、销售机 构的办公风物和营业风物查阅。                二十、基金托管契约的内容摘记   一、托管契约当事东谈主 第三章）   称呼：中国工商银行股份有限公司   住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032）   法定代表东谈主：廖林   电话：（010）66105799   传真：（010）66105798   接洽东谈主：郭明   成立时间：1984 年 1 月 1 日   组织容貌：股份有限公司   注册老本：东谈主民币 35，640，625.71 万元   批准栽培机关和栽培文号：国务院《对于中国东谈主民银行专门哄骗中央银行职 能的决定》（国发1983146 号）   存续时间：抓续计算   计算范围：办理东谈主民币进款、贷款、同行拆借业务；国表里结算；办理单据            摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金－招募说明书（更新） 承兑、贴现、转贴现、各种汇兑业务；代理资金算帐；提供信用证服务及担保； 代理销售业务；代理刊行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理 证券投资基金算帐业务（银证转账）；保障代理业务；代理政策性银行、番邦政 府和海外金融机构贷款业务；守护箱服务；刊行金融债券；买卖政府债券、金融 债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托护士服务；年金账户管 理服务；绽开式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信拜谒、商酌、见 证业务；贷款承诺；企业、个东谈主财务参谋人服务；组织或参加银团贷款；外汇进款； 外汇贷款；外币兑换；出口托收及入口代收；外汇单据承兑和贴现；外汇借债； 外汇担保；刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票除外的外币有价证券；自营、 代客外汇买卖；外汇金融繁衍业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银 行业务；办理结汇、售汇业务；经国务院银行业监督护士机构批准的其他业务。   二、基金托管东谈主对基金护士东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主对基金护士东谈主的投资行径哄骗监督权 金投资范围、投资对象进行监督。   基金护士东谈主应将拟投资的量化多因子股票库、债券库等各投资品种的具体范 围提供给基金托管东谈主。基金护士东谈主不错根据实践情况的变化，对各投资品种的具 体范围赐与更新和养息，经与基金托管东谈主协商一致后纳入投资监督范围。基金托 管东谈主根据上述投资范围对基金的投资进行监督。   本基金的投资范围为具有直快流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的 股票（含中小板、创业板过火他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、权 证、债券（包括国债、央行单据、金融债、企业债、公司债、中期单据、可转念 债券（含分离来去可转债）、短期融资券、中小企业私募债、证券公司短期公司 债等）、资产支抓证券、债券回购、同行存单、银行进款、股指期货、股票期权 以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(须得当中国证监会相 关划定)。   本基金不得投资于干系法律、法则、部门规章及《基金合同》遮挡投资的投 资器具。                 摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金－招募说明书（更新） 投融资比例进行监督：   （1）按法律法则的划定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比 例为：   股票资产占基金资产的 0%-95%，权证占基金资产净值的 0-3%；每个往未来 日终在扣除股指期货保证金后，现款或到期日在一年期以内的政府债券不低于基 金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   因基金领域或市集变化等因素导致投资组合不得当上述划定的，基金护士东谈主 应在合理的期限内养息基金的投资组合，以得当上述比例限定。法律法则另有规 定时，从其划定。   如法律法则或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金护士东谈主在履行适 当轨范后，不错将其纳入投资范围，并可依据届时有用的法律法则应时合理地调 整投资范围。   （2）根据法律法则的划定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵命以 下投资限制： 行的可通顺股票，不超该公司可通顺股票的 15%；本基金护士东谈主护士的且由本基 金托管东谈主托管的全部投资组合抓有一家上市公司刊行的可通顺股票，不跳跃该公 司可通顺股票的 30％； 净值的 0.5％； 金资产净值的 10％； 产支抓证券领域的 10％；               摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金－招募说明书（更新） 金抓有资产支抓证券时间，要是其信用等第下降、不再得当投资圭臬，应在评级 呈报密布之日起 3 个月内赐与全部卖出； 产，本基金所申报的股票数目不跳跃拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； 资产净值的 40%，本基金在寰球银行间同行市集中的债券回购最恒久限为 1 年， 债券回购到期后不得延期； 金资产净值的 10%； 值之和，不得跳跃基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到 期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支抓证券、买入返售金融资产（不含 质押式回购）等。若本基金在往未来日终未抓有股指期货合约，则不受此条目约 束； 抓有的股票总市值的 20%； 狡计）占基金资产的 0%-95%； 不得跳跃上一往未来基金资产净值的 20%； 资产净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等。      本基金在脱手进行股指期货投资之前，应与基金托管东谈主就股指期货开户、清 算、估值、交收等事宜另行具体协商； 的 10%；本基金抓有的团结通顺受限证券，其公允价值不得跳跃本基金资产净值              摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金－招募说明书（更新） 的 2%；   因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金领域变动等基金护士东谈主之外的因 素致使基金不得当前款所划定比例限制的，基金护士东谈主不得主动新增流动性受限 资产的投资； 开展逆回购来去的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保 抓一致； 内上市来去的股票合并狡计，法律法则或监管机构另有划定的从其划定。   除投资资产配置外，基金托管东谈主对基金的投资的监督和查验自基金合同见效 之日起脱手。   （3）法则允许的基金投资比例养息期限   因证券/期货市集波动、证券刊行东谈主合并、基金领域变动等基金护士东谈主之外 的因素致使基金投资不得当上述划定投资比例的，除上述第 9）、17）、20）、22） 项所述情况外，基金护士东谈主应当在 10 个往未来内进行养息，以达到划定的投资 比例限制要求。法律法则、中国证监会另有划定的从其划定。   基金护士东谈主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关联约定。时间，本基金的投资范围应当得当基金合同的约定。基 金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同见效之日起脱手。   要是法律法则对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，履行稳妥轨范 后，本基金不受上述限制。法律法则或监管部门取消上述限制，如适用于本基金， 基金护士东谈主在履行稳妥轨范后，则本基金投资不再受干系限制，   基金护士东谈主应在出现可意象资产领域大幅变动的情况下，至少提前 2 个工作 日隆重向基金托管东谈主发函说明基金可能变动领域和公司应酬步骤，便于托管东谈主实 施来去监督。               摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金－招募说明书（更新） 投资遮挡行径进行监督：   根据法律法则的划定及《基金合同》的约定，本基金遮挡从事下列行径：   （1）承销证券；   （2）违反划定向他东谈主贷款或提供担保；   （3）从事承担无尽工作的投资；   （4）向基金护士东谈主、基金托管东谈主出资 ；   如法律法则或监管部门取消或变更上述遮挡性划定，基金护士东谈主在履行稳妥 轨范后可不受上述划定的限制或依变更后的划定执行。 联投资限制进行监督。   根据法律法则关联基金遮挡从事的关联来去的划定，基金护士东谈主和基金托管 东谈主应事前相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他要紧蛮横关系 的公司名单过火更新，加盖公章并书面提交，并确保所提供的关联来去名单的真 实性、齐全性、全面性。基金护士东谈主有工作守护信得过、齐全、全面的关联来去名 单，并负责实时更新该名单。名单变更后基金护士东谈主应实时发送基金托管东谈主，基 金托管东谈主于 2 个工作日内进行回函说明已有名单的变更。要是基金托管东谈主在运作 中严格遵命了监督经过，基金护士东谈主仍非法进行关联来去，并形成基金资产损失 的，由基金护士东谈主承担工作。   若基金托管东谈主发现基金护士东谈主与关联来去名单中列示的关联方进行法律法 规遮挡基金从事的关联来去时，基金托管东谈主应实时提醒并协助基金护士东谈主遴选必 要步骤遮挡该关联来去的发生，若基金托管东谈主遴选必要步骤后仍无法遮挡关联交 易发生时，基金托管东谈主有权向中国证监会呈报。对于来去所场内已成交的非法关 联来去，基金托管东谈主应按干系法律法则和来去所功令的划定进行结算，同期向中 国证监会呈报。 东谈主参与银行间债券市集进行监督。   （1）基金托管东谈主按以下方式对基金护士东谈主参与银行间市集来去的来去敌手               摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金－招募说明书（更新） 资信风险抑制步骤进行监督。   基金护士东谈主向基金托管东谈主提供得当法律法则及行业圭臬的银行间市集来去 敌手的名单，并按照审慎的风险抑制原则在该名单中约定各来去敌手所适用的交 易结算方式。基金护士东谈主应如期或不如期对银行间市集现券及回购来去敌手的名 单进行更新。新名单见效前已与本次剔除的来去敌手所进行但尚未结算的来去， 仍应按照契约进行结算。   要是基金托管东谈主发现基金护士东谈主与不在名单内的银行间市集来去敌手进行 来去，应实时提醒基金护士东谈主打消来去，经提醒后基金护士东谈主仍执行来去并形成 基金资产损失的，基金托管东谈主不承担工作，发生此种情形时，基金托管东谈主有权报 告中国证监会。   （2）基金托管东谈主对于基金护士东谈主参与银行间市集来去的来去方式的抑制。   基金护士东谈主在银行间市集进行现券买卖和回购来去时，需按来去敌手名单 中约定的该来去敌手所适用的来去结算方式进行来去。要是基金托管东谈主发现基金 护士东谈主莫得按照事前约定的来去方式进行来去时，基金托管东谈主应实时提醒基金管 理东谈主与来去敌手从头确定来去方式，经提醒后仍未改正时形成基金资产损失的， 基金托管东谈主不承担工作。   （3）基金护士东谈主有工作抑制来去敌手的资信风险，在与来去敌手进行来去 时，由于来去敌手资信风险引起的损失先由基金护士东谈主承担，自后有权要求干系 工作东谈主进行抵偿。基金托管东谈主的监督工作仅限于根据已提供的名单，审核来去对 手是否在名单内列明。   本基金投资银行进款的信用风险主要包括进款银行的信用等第、进款银行的 支付才能等波及到进款银行遴荐方面的风险。基金护士东谈主应根据法律法则的划定 及《基金合同》的约定，确定得当条件的通盘进款银行的名单，并实时提供给基 金托管东谈主，基金托管东谈主的监督工作仅限于根据已提供的名单，审核进款银行是否 在得当条件的进款银行名单内列明。在已履行监督职责的前提下，对进款银行信 用风险形成的损失，基金托管东谈主不承担工作。   （1）基金投资通顺受限证券，应降服《对于基金投资非公开刊行股票等流               摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金－招募说明书（更新） 通受限证券关联问题的文书》等关联法律法则划定。   （2）通顺受限证券，包括由《上市公司证券刊行护士办法》范例的非公开 刊行股票、公开刊行股票网下配售部分等在刊行时明确一如期限锁如期的可来去 证券，不包括由于发布要紧讯息或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证 券、回购来去中的质押券等通顺受限证券。   （3）基金护士东谈主应在基金初度投资通顺受限证券前，向基金托管东谈主提供经 基金护士东谈主董事会批准的关联基金投资通顺受限证券的投资决策经过、风险抑制 轨制。基金投资非公开刊行股票，基金护士东谈主还应提供基金护士东谈主董事会批准的 流动性风险处置预案。上述尊府应包括但不限于基金投资通顺受限证券的投资额 度和投资比例抑制情况。   基金护士东谈主应至少于初度执行投资指示之前两个工作日将上述尊府书面发 至基金托管东谈主，保证基金托管东谈主有富有的时间进行审核。基金托管东谈主应在收到上 述尊府后两个工作日内，以书面或其他两边招供的方式说明收到上述尊府。   （4）基金投资通顺受限证券前，基金护士东谈主应向基金托管东谈主提供得当法律 法则要求的关联书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、 刊行证券数目、刊行价钱、锁如期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、总成本 占基金资产净值的比例、已抓有通顺受限证券市值占资产净值的比例、资金划付 时间等。基金护士东谈主应保证上述信息的信得过、齐全，并应至少于拟执行投资指示 前两个工作日将上述信息书面发至基金托管东谈主，保证基金托管东谈主有富有的时间进 行审核。   （5）基金托管东谈主应按照《对于基金投资非公开刊行股票等通顺受限证券有 关问题的文书》划定，对基金护士东谈主是否降服法律法则进行监督，并审核基金管 理东谈主提供的关联书面信息。基金托管东谈主合计上述尊府可能导致基金出现风险的， 有权要求基金护士东谈主在投资通顺受限证券前就该风险的排斥或提神步骤进行补 充书面说明，并保留稽查基金护士东谈主风险护士部门就基金投资通顺受限证券出具 的风险评估呈报等备查尊府的权利。不然，基金托管东谈主有权断绝执行关联指示。 因断绝执行该指示形成基金财产损失的，基金托管东谈主不承担任何工作。   如基金护士东谈主和基金托管东谈主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求科罚。 要是基金托管东谈主切实履行监督职责，则不承担任何工作。要是基金托管东谈主莫得切               摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金－招募说明书（更新） 实履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管东谈主应承担连带工作。   （二）基金托管东谈主应根据关联法律法则的划定及《基金合同》的约定，对基 金资产净值狡计、基金份额净值狡计、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、 基金收益分拨、干系信息败露、基金宣传推介材料中登载基金功绩阐明数据等进 行监督和核查。   （三）基金托管东谈主发现基金护士东谈主的投资运作过火他运作违反《基金法》、 《基金合同》、基金托管契约关联划定时，应实时以书面容貌文书基金护士东谈主限 期纠正，基金护士东谈主收到文书后应不才一个工作日实时查对，并以书面容貌向基 金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的合理疑义进行解释或举证。   在限期内，基金托管东谈主有权随时对文书县项进行复查，督促基金护士东谈主改正。 基金护士东谈主对基金托管东谈主文书的非法事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应报 告中国证监会。基金托管东谈主有义务要求基金护士东谈主抵偿因其违反《基金合同》而 致使投资者际遇的损失。   对于依据来去轨范尚未成交的且基金托管东谈主在来去前莽撞监控的投资指示， 基金托管东谈主发现该投资指示违反关联法律法则划定或者违反《基金合同》约定的， 应当视情况暂缓或断绝执行，立即文书基金护士东谈主，并向中国证监会呈报。   对于必须于估值完成后方可获知的监控方针或依据来去轨范也曾成交的投 资指示，基金托管东谈主发现该投资指示违反法律法则或者违反《基金合同》约定的， 应当立即文书基金护士东谈主，并呈报中国证监会。   基金护士东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查，必须在划定时间内 回应基金托管东谈主并改正，就基金托管东谈主的合理疑义进行解释或举证，对基金托管 东谈主按照法则要求需向中国证监会报送基金监督呈报的，基金护士东谈主应积极配合提 供干统共据尊府和轨制等。   基金托管东谈主发现基金护士东谈主有要紧非法行径，应立即呈报中国证监会，同期 文书基金护士东谈主限期纠正。   基金护士东谈主无高洁原理，断绝、阻隔基金托管东谈主根据本契约划定哄骗监督权， 或遴选拖延、诓骗等妙技妨碍基金托管东谈主进行有用监督，情节严重或经基金托管 东谈主提倡警告仍不改正的，基金托管东谈主应呈报中国证监会。   （四）当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保               摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金－招募说明书（更新） 护基金份额抓有东谈主利益的原则，基金护士东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商酌会 计师事务所认识后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召 开基金份额抓有东谈主大会审议。   基金托管东谈主依照干系法律法则的划定和基金合同的约定，对侧袋机制启用、 特定资产处置和信息败露等方面进行复核和监督。侧袋机制实施时间的具体功令 依照干系法律法则的划定和基金合同的约定执行。   三、基金护士东谈主对基金托管东谈主的业务核查   基金护士东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限 于基金托管东谈主安全守护基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账 户和投资所需其他账户、复核基金护士东谈主狡计的基金资产净值和基金份额净值、 根据护士东谈主指示办理算帐交收、干系信息败露和监督基金投资运作等行径。   基金护士东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账护士、 无故未执行或无故延伸执行基金护士东谈主资金划拨指示、久了基金投资信息等违反 《基金法》、《基金合同》、本托管契约过火他关联划定时，基金护士东谈主应实时以 书面容貌文书基金托管东谈主限期纠正，基金托管东谈主收到文书后应实时查对说明并以 书面容貌向基金护士东谈主发出回函。在限期内，基金护士东谈主有权随时对文书县项进 行复查，督促基金托管东谈主改正，并予协助配合。基金托管东谈主对基金护士东谈主文书的 非法事项未能在限期内纠正的，基金护士东谈主应呈报中国证监会。基金护士东谈主有义 务要求基金托管东谈主抵偿基金因此所际遇的损失。   基金护士东谈主发现基金托管东谈主有要紧非法行径，应立即呈报中国证监会和银行 业监督护士机构，同期文书基金托管东谈主限期纠正。基金托管东谈主应就基金护士东谈主合 理的疑义进行解释。   基金托管东谈主应积极配合基金护士东谈主的核查行径，包括但不限于：提交干系资 料以供基金护士东谈主核查托管财产的齐全性和信得过性，在划定时间内回应基金护士 东谈主并改正。   基金托管东谈主无高洁原理，断绝、阻隔基金护士东谈主根据本契约划定哄骗监督权， 或遴选拖延、诓骗等妙技妨碍基金护士东谈主进行有用监督，情节严重或经基金护士 东谈主提倡警告仍不改正的，基金护士东谈主应呈报中国证监会。   四、基金财产的守护             摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金－招募说明书（更新）   （一）基金财产守护的原则 走时用、刑事工作、分拨基金的任何财产。 投资所需其他账户。 他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账护士，确保基金财产的齐全与孤独。   理东谈主负责与关联当事东谈主确定到账日历并文书基金托管东谈主，到账日基金财产没 有到达基金托管东谈主处的，基金托管东谈主应实时文书基金护士东谈主遴选步骤进行催收。 由此给基金形成损失的，基金护士东谈主应负责向关联当事东谈主追偿基金的损失，基金 托管东谈主对此不承担工作，但应赐与必要的配合与协助。   （二）召募资金的考据   召募期内销售机构按销售与服务代理契约的约定，将认购资金划入基金护士 东谈主在具有托管经历的生意银行开设的摩根基金护士（中国）有限公司基金认购专 户。该账户由基金护士东谈主开立并护士。基金召募期满或基金住手召募时，召募的 基金份额总额、基金召募金额、基金份额抓有东谈主东谈主数得当《基金法》、                               《运作办法》 等关联划定后，由基金护士东谈主聘用具有从事证券业务经历的司帐师事务所进行验 资，出具验资呈报，出具的验资呈报应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注 册司帐师署名有用。验资完成，基金护士东谈主应将召募的属于本基金财产的全部资 金划入基金托管东谈主为基金开立的资产托管专户中，基金托管东谈主在收到资金当日出 具说明文献。   若基金召募期限届满或基金住手召募时，未能达到《基金合同》见效的条件， 由基金护士东谈主按划定办理退款事宜。   （三）基金的银行账户的开立和护士   基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头在其营业机构开设资产托管专户，守护基金 的银行进款。该账户的开设和护士由基金托管东谈主承担。本基金的一切货币进出活 动，均需通过基金托管东谈主的资产托管专户进行。             摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金－招募说明书（更新）   资产托管专户的开立和使用，限于知足开展本基金业务的需要。基金托管东谈主 和基金护士东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的 任何银行账户进行本基金业务除外的行径。   资产托管专户的护士应得当《东谈主民币银行结算账户护士办法》、                              《现款护士暂 行条例》、     《东谈主民币利率护士划定》、                《利率护士暂行划定》、                          《支付结算办法》以及 银行业监督护士机构的其他划定。   （四）基金证券账户与证券来去资金账户的开设和护士   基金托管东谈主以基金托管东谈主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公 司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。   基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头在中国证券登记结算有限工作公司上海分 公司/深圳分公司开立基金证券来去资金账户，用于证券算帐。   基金证券账户的开立和使用，限于知足开展本基金业务的需要。基金托管东谈主 和基金护士东谈主不得出借和未经对方同意私行转让基金的任何证券账户；亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务除外的行径。   （五）债券托管账户的开立和护士    《基金合同》见效后，基金护士东谈主负责以基金的口头央求并取得干涉寰球 银行间同行拆借市集的来去经历，并代表基金进行来去；基金托管东谈主负责以基金 的口头在中央国债登记结算有限工作公司开设银行间债券市集债券托管自营账 户，并由基金托管东谈主负责基金的债券的后台匹配及资金的算帐。 场回购主契约，底本由基金托管东谈主守护，基金护士东谈主保存副本。   （六）期货账户的开立和护士   基金托管东谈主与基金护士东谈主应依据干系期货来去所或期货公司的干系划定开 立和护士期货账户。   （七）其他账户的开设和护士   在本托管契约签订日之后，本基金被允许从事得当法律法则划定和《基金合 同》约定的其他投资品种的投资业务时，要是波及干系账户的开设和使用，由基 金护士东谈主协助基金托管东谈主根据关联法律法则的划定和《基金合同》的约定，开立 关联账户。该账户按关联功令使用并护士。             摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金－招募说明书（更新）   （八）基金财产投资的关联什物证券、银行如期进款存单等有价凭证的守护   基金财产投资的关联什物证券由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主的守护库；其 中什物证券也可存入中央国债登记结算有限工作公司或中国证券登记结算有限 工作公司上海分公司/深圳分公司、银行间市集算帐所股份有限公司或单据营业 中心的代守护库。什物证券的购买和转让，由基金托管东谈主根据基金护士东谈主的指示 办理。属于基金托管东谈主实践有用抑制下的什物证券在基金托管东谈主守护时间的损坏、 灭失，由此产生的工作应由基金托管东谈主承担。基金托管东谈主对基金托管东谈主除外机构 实践有用抑制或守护的证券不承担守护工作。   （九）与基金财产关联的要紧合同的守护   由基金护士东谈主代表基金签署的与基金关联的要紧合同的原件分别应由基金 托管东谈主、基金护士东谈主守护。除本契约另有划定外，基金护士东谈主在代表基金签署与 基金关联的要紧合同期应保证基金一方抓有两份以上的底本，以便基金护士东谈主和 基金托管东谈主至少各抓有一份底本的原件。基金护士东谈主在合同签署后 5 个工作日内 通过专东谈主投递、挂号邮寄等安全方式将合同原件投递基金托管东谈主处。合同原件应 存放于基金护士东谈主和基金托管东谈主各自文献守护部门 15 年以上，但法律法则或监 管部门另有划定的，从其划定。   对于无法取得二份以上的底本的，基金护士东谈主应向基金托管东谈主提供加盖授权 业务章的合同传真件，未经两边协商或未在合同约定范围内，合同原件不得漂流。   五、基金资产净值狡计和司帐核算   （一）基金资产净值的狡计   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。基金份额净值是指狡计 日基金资产净值除以该狡计日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的狡计保 留到极少点后 4 位，极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的漏洞计入基金财产。 国度另有划定的，从其划定。   基金护士东谈主应每工作日对基金资产估值。但基金护士东谈主根据法律法则或基金 合同的划定暂停估值时除外。估值原则应得当《基金合同》、                           《证券投资基金司帐 核算业务诱骗》过火他法律、法则的划定。基金资产净值和基金份额净值由基金            摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金－招募说明书（更新） 护士东谈主负责狡计，基金托管东谈主复核。基金护士东谈主应于每个工作日来去结果后狡计 当日的基金份额资产净值并以两边招供的方式发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对 净值狡计结果复核后以两边招供的方式发送给基金护士东谈主，由基金护士东谈主对基金 净值赐与公布。   根据《基金法》，基金护士东谈主狡计并公告基金净值，基金托管东谈主复核、审查 基金护士东谈主狡计的基金净值。因此，本基金的司帐工作方是基金护士东谈主，就与本 基金关联的司帐问题，如经干系各方在对等基础上充分磋议后，仍无法达成一致 的认识，按照基金护士东谈主对基金净值的狡计结果对外赐与公布。法律法则以及监 管部门有强制划定的，从其划定。如有新增事项，按国度最新划定估值。   （二）基金资产估值方法   基金所领有的股票、存托凭证、权证、债券和银行进款本息、应收款项、股 指期货、股票期权、其它投资等资产及欠债。   本基金的估值方法为：   （1）证券来去所上市的有价证券的估值   ①来去所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券来去所 挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无来去的，最近往未来后经济环境未发生重 大变化且证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近往未来的市价 （收盘价）估值；如最近往未来后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的要紧事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及要紧变化因素， 养息最近来去市价，确定公允价钱；   ②来去所市集上市来去或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有划定的除 外），录取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值，具体估 值机构由基金护士东谈主与托管东谈主另行协商约定；   ③来去所上市未实行净价来去的固定收益品种按估值日收盘价减去固定收 益品种收盘价中所含的固定收益品种应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得 来去的，且最近往未来后经济环境未发生要紧变化，按最近往未来固定收益品种 收盘价减去固定收益品种收盘价中所含的固定收益品种应收利息得到的净价进            摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金－招募说明书（更新） 行估值。如最近往未来后经济环境发生了要紧变化的，可参考访佛投资品种的现 行市价及要紧变化因素，养息最近来去市价，确定公允价钱；   ④来去所上市不存在活跃市集的有价证券，给与估值时期确定公允价值。交 易所上市的资产支抓证券，给与估值时期确定公允价值，在估值时期难以可靠计 量公允价值的情况下，按成本估值；   ⑤本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市的股票执行。   （2）处于未上市时间的有价证券应区分如下情况处理：   ①送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券来去所挂牌的同 一股票的估值方法估值；该日无来去的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   ②初度公开刊行未上市的股票、债券和权证，给与估值时期确定公允价值， 在估值时期难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   ③初度公开刊行有明确锁如期的股票，团结股票在来去所上市后，按来去所 上市的团结股票的估值方法估值；非公开刊行有明确锁如期的股票，按监管机构 或行业协会关联划定确定公允价值。   （3）寰球银行间债券市集来去的债券、资产支抓证券等固定收益品种，以 第三方估值机构提供的价钱数据估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构 未提供估值价钱的债券，按成本估值。   （4）对在来去所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的 情况下，应以活跃市集上未经养息的报价算作计量日的公允价值；对于活跃市集 报价未能代表计量日公允价值的情况下，应酬市集报价进行养息以说明计量日的 公允价值；对于不存在市集行径或市集行径很少的情况下，则应给与估值时期确 定其公允价值。   （5）本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当 日无结算价的，且最近往未来后经济环境未发生要紧变化的，给与最近往未来结 算价估值。   （6）中小企业私募债券按监管机构或行业协会关联划定确定公允价值。   （7）本基金投资股票期权合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当 日无结算价的，且最近往未来后经济环境未发生要紧变化的，给与最近往未来结 算价估值。如有干系法律法则以及监管部门干系划定，按其划定内容进行估值。               摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金－招募说明书（更新）   （8）如有可信凭证标明按上述方法进行估值不成客不雅反馈其公允价值的， 基金护士东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估 值。   （9）当本基金发生大额申购或赎回情形时，本基金护士东谈主不错给与舞动定 价机制，以确保基金估值的刚正性。具体处理原则与操作范例遵命干系法律法则 以及监管部门、自律功令的划定。   （10）干系法律法则以及监管部门有强制划定的，从其划定。如有新增事项， 按国度最新划定估值。   （三）估值差错处理   因基金估值罪过给投资者形成损失的应先由基金护士东谈主承担，基金护士东谈主对 不应由其承担的工作，有权向罪过东谈主追偿。   当基金护士东谈主狡计的基金净值信息已由基金托管东谈主复核说明后公告的，由此 形成的投资者或基金的损失，应根据法律法则的划定对投资者或基金支付抵偿金， 就实践向投资者或基金支付的抵偿金额，由基金护士东谈主与基金托管东谈主按照护士费 率和托管费率的比例各自承担相应的工作。   由于一方当事东谈主提供的信息罪过，另一方当事东谈主在遴选了必要合理的步骤后 仍不成发现该罪过，进而导致基金资产净值、基金份额净值狡计罪过形成投资者 或基金的损失，以及由此形成以后往未来基金资产净值、基金份额净值狡计顺延 罪过而引起的投资者或基金的损失，由提供罪过信息确当事东谈主一方负责抵偿。   基金护士东谈主或基金托管东谈主按估值方法的第（8）项进行估值时，所形成的误 差不算作基金资产估值罪过处理。   由于证券、期货来去所过火登记结算公司发送的数据罪过，或由于其他不可 抗力原因，基金护士东谈主和基金托管东谈主天然也曾遴选必要、稳妥、合理的步骤进行 查验，然而未能发现该罪过的，由此形成的基金资产估值罪过，基金护士东谈主和基 金托管东谈主除名抵偿工作。但基金护士东谈主和基金托管东谈主应当积极遴选必要的步骤消 除或收缩由此形成的影响。   当基金护士东谈主狡计的基金净值与基金托管东谈主的狡计结果不一致时，干系各方 应本着用功尽责的立场从头狡计查对，要是终末仍无法达成一致，应以基金护士 东谈主的狡计结果为准对外公布，由此形成的损失以及因该往未来基金净值狡计顺延             摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金－招募说明书（更新） 罪过而引起的损失由基金护士东谈主承担抵偿工作，基金托管东谈主不负抵偿工作。   （四）基金账册的建立   基金护士东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》见效后，应按照干系各方约定的同 一记账方法和司帐处理原则，分别独连忙建树、登录和守护本基金的全套账册， 对干系各方各自的账册如期进行查对，相互监督，以保证基金资产的安全。若双 方对司帐处理方法存在分歧，应以基金护士东谈主的处理方法为准。   经对账发现干系各方的账目存在不符的，基金护士东谈主和基金托管东谈主必须实时 查明原因并纠正，保证干系各方平行登录的账册纪录统统相符。若当日查对不符， 暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值的狡计和公告的，以基金护士东谈主的 账册为准。   （五）基金如期呈报的编制和复核   基金财务报表由基金护士东谈主和基金托管东谈主每月分别孤独编制。月度报表的编 制，应于每月晦了后 5 个工作日内完成。   在《基金合同》见效后，基金护士东谈主对招募说明书、基金家具尊府撮要应每 年至少更新一次并登载在指定媒介上。基金护士东谈主在每个季度结果之日起 15 个 工作日内完成季度呈报编制并公告；在司帐年度半年终了后两个月完成中期呈报 编制并公告；在司帐年度结果后三个月完成年度呈报编制并公告。   基金护士东谈主在 5 个工作日内完成月度呈报，在月度呈报完成当日，对呈报加 盖公章后，以加密传真方式将关联呈报提供基金托管东谈主复核；基金托管东谈主在 3 个 工作日内进行复核，并将复核结果实时书面文书基金护士东谈主。基金护士东谈主在 7 个 工作日内完成季度呈报，在季度呈报完成当日，将关联呈报提供基金托管东谈主复核， 基金托管东谈主在收到后 7 个工作日内进行复核，并将复核结果书面文书基金护士 东谈主。基金护士东谈主在 30 日内完成中期呈报，在中期呈报完成当日，将关联呈报提 供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收到后 30 日内进行复核，并将复核结果书面 文书基金护士东谈主。基金护士东谈主在 45 日内完成年度呈报，在年度呈报完成当日， 将关联呈报提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收到后 45 日内复核，并将复核 结果书面文书基金护士东谈主。   基金托管东谈主在复核过程中，发现干系各方的报表存在不符时，基金护士东谈主和 基金托管东谈主应共同查明原因，进行养息，养息以干系各方招供的账务处理方式为               摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金－招募说明书（更新） 准。查对无误后，基金托管东谈主在基金护士东谈主提供的呈报上加盖业务印鉴或者出具 加盖托管业务部门公章的复核认识书，干系各方各自留存一份。要是基金护士东谈主 与基金托管东谈主不成于应当发布公告之日之前就干系报抒发成一致，基金护士东谈主有 权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就干系情况报证监会备案。   基金托管东谈主在对财务司帐呈报、中期呈报或年度呈报复核完毕后，需盖印确 认或出具相应的复核说明书，以备有权机构对干系文献审核时领导。   六、基金份额抓有东谈主名册的登记与守护   基金护士东谈主和基金托管东谈主须分别妥善守护的基金份额抓有东谈主名册，包括《基 金合同》见效日、《基金合同》收场日、基金份额抓有东谈主大会权益登记日、每年 包括基金份额抓有东谈主的称呼和抓有的基金份额。   基金份额抓有东谈主名册由基金的基金登记机构根据基金护士东谈主的指示编制和 守护，基金护士东谈主和基金托管东谈主应按照目下干系功令分别守护基金份额抓有东谈主名 册。守护方式不错给与电子或文档的容貌。登记机构的守护期限自基金账户销户 之日起不得少于 20 年。法律法则或监管功令另有划定的，从其划定。   基金护士东谈主应当实时向基金托管东谈主提交下列日历的基金份额抓有东谈主名册： 《基金合同》见效日、《基金合同》收场日、基金份额抓有东谈主大会权益登记日、 每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额抓有东谈主名册。基金份额抓有东谈主名册 的内容必须包括基金份额抓有东谈主的称呼和抓有的基金份额。其中每年 12 月 31 日 的基金份额抓有东谈主名册应于下月前十个工作日内提交；                        《基金合同》见效日、                                 《基 金合同》收场日等波及到基金紧迫事项日历的基金份额抓有东谈主名册应于发寿辰后 十个工作日内提交。   基金托管东谈主以电子版容貌妥善守护基金份额抓有东谈主名册，并如期刻成光盘备 份，保存期限为 15 年。基金托管东谈主不得将所守护的基金份额抓有东谈主名册用于基 金托管业务除外的其他用途，并应降服守密义务。法律法则或监管功令另有划定 的，从其划定。   若基金护士东谈主或基金托管东谈主由于自身原因无法妥善守护基金份额抓有东谈主名 册，应按关联法则划定各自承担相应的工作。              摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金－招募说明书（更新）   七、争议科罚方式   干系各方当事东谈主同意，因本契约而产生的或与本契约关联的一切争议，除经 友好协商不错科罚的，应提交中国海外经济贸易仲裁委员会根据该会那时有用的 仲裁功令进行仲裁，仲裁的场地在北京，仲裁裁决是结尾性的并对干系各方均有 敛迹力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理时间，干系各方当事东谈主应坚守基金护士东谈主和基金托管东谈主职责，连续 忠实、用功、尽责地履行《基金合同》和托管契约划定的义务，顾惜基金份额抓 有东谈主的正当权益。   本契约受中国法律统治。   八、基金托管契约的变更、收场   （一）托管契约的变更与收场   本契约两边当事东谈主经协商一致，不错对契约的内容进行变更。变更后的托管 契约，其内容不得与《基金合同》的划定有任何冲破。基金托管契约的变更报中 国证监会备案。   发生以下情况，本托管契约收场：   （1）《基金合同》收场；   （2）基金托管东谈主落幕、照章被打消、歇业或有其他基金托管东谈主给与基金资 产；   （3）基金护士东谈主落幕、照章被打消、歇业或有其他基金护士东谈主给与基金管 理权；   （4）发生法律法则或《基金合同》划定的收场事项。   （二）基金财产的算帐 成立算帐小组，基金护士东谈主或临时基金护士东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证 监会的监督下进行基金算帐。              摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金－招募说明书（更新） 和基金托管东谈主应按照《基金合同》和本托管契约的划定连续履行保护基金财产安 全的职责。 金护士东谈主、基金托管东谈主、具有从事证券、期货干系业务经历的注册司帐师、讼师 以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的管当事人谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）基金收场情形出现后，由基金财产算帐小组颐养给与基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐呈报；   （5）聘用司帐师事务所对算帐呈报进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐 呈报出具法律认识书；   （6）将算帐呈报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨；   算帐用度是指基金算帐小组在进行基金算帐过程中发生的通盘合理用度，清 算用度由基金算帐小组优先从基金财产中支付。   （1）支付算帐用度；   （2）缴纳所欠税款；   （3）反璧基金债务；   （4）按基金份额抓有东谈主抓有的基金份额比例进行分拨。   基金财产未按前款（1）－（3）项划定反璧前，不分拨给基金份额抓有东谈主。   （三）基金财产算帐的公告   算帐过程中的关联要紧事项须实时公告；基金财产算帐呈报经司帐师事务所 审计并由讼师事务所出具法律认识书后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐                     摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金－招募说明书（更新） 公告于基金财产算帐呈报报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产算帐小 组进行公告。    （四）基金财产算帐账册及文献的保存    基金财产算帐账册及关联文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。                  二十一、对基金份额抓有东谈主的服务    基金护士东谈主承诺为基金份额抓有东谈主提供一系列的服务。基金护士东谈主将根据基 金份额抓有东谈主的需要和市集的变化，加多或变更服务表情。主要服务内容如下：    （一）尊府寄送    基金护士东谈主将向发生来去的基金份额抓有东谈主以书面或电子文献容貌如期或 不如期寄送对账单。    （二）多种收费方式遴荐    基金护士东谈主在合应时机将为基金投资者提供多种收费方式购买本基金，知足 基金投资者各样化的投资需求，具体实施办法见关联公告。    （三）基金电子来去服务    基金护士东谈主为基金投资者提供基金电子来去服务。投资东谈主可登录基金护士东谈主 的网站(am.jpmorgan.com/cn)查询细则。    （四）接洽方式    摩根基金护士（中国）有限公司    商酌电话：400 889 4888    网址：am.jpmorgan.com/cn                二十二、招募说明书的存放及查阅方式    照章必须败露的信息发布后，基金护士东谈主、基金托管东谈主应当按照干系法律法 谋划定将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。在支付工本费后，可在 合理时间内取得上述文献的复制件或复印件。                摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金－招募说明书（更新）                二十三、其它应败露事项 告； 的公告； 股票估值养息的公告； 的公告。      上述公告均照章通过中国证监会指定的媒介进行败露。                  二十四、备查文献      (一) 中国证监会准予本基金召募注册的文献   (二)摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金基金合同   (三)摩根量化多因子无邪配置羼杂型证券投资基金托管契约   (四)法律认识书   (五)基金护士东谈主业务经历批件、营业牌照   (六)基金托管东谈主业务经历批件、营业牌照   (七)摩根基金护士（中国）有限公司绽开式基金业务功令   (八)中国证监会要求的其他文献   上述备查文献存放在基金护士东谈主和基金代销机构的办公风物和营业风物，基 金投资者可免费查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文献的复制件 或复印件。                             摩根基金护士（中国）有限公司

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